Сравнение E с SPY
E (Eni S.p.A.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, E returned 10.38%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности E и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E показывает доходность 29.54%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции E уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.38% против 15.08% соответственно.
E
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- 28.69%
- С начала года
- 29.54%
- 1 год
- 52.72%
- 3 года*
- 24.80%
- 5 лет*
- 23.91%
- 10 лет*
- 10.38%
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам E и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 29.54% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between E and SPY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 1995 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between E and SPY has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E vs. SPY — Ранг доходности на риск
E
SPY
Сравнение E c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| E | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.44 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 10.63 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок E и SPY
Максимальная просадка E за все время составила -70.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.53% | -55.19% | -15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.00% | -8.88% | -11.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -18.76% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -24.50% | -9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.59% | -33.72% | -27.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.67% | -0.91% | -14.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -9.02% | -14.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 2.04% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности E и SPY
Eni S.p.A. (E) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что E испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 3.58% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.57% | 10.02% | +10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.13% | 12.58% | +11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 17.17% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.04% | 17.93% | +10.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов E и SPY
Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 5.01% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
E and SPY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
E has higher volatility (8.37%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, E dropped -70.53% vs SPY's -55.19%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для E и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор