PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение E с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

E (Eni S.p.A.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, E returned 12.35%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности E и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eni S.p.A. (E) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, E показывает доходность 46.53%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции E уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.35% против 15.49% соответственно.

E

1 день
0.54%
1 месяц
-2.20%
С начала года
46.53%
6 месяцев
45.27%
1 год
90.13%
3 года*
32.55%
5 лет*
24.42%
10 лет*
12.35%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам E и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
E
Eni S.p.A.		46.53%48.40%-13.95%26.73%10.92%43.12%-28.73%4.29%-0.98%7.27%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between E and SPY is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 1995 г.

0.46

Over the past year, the correlation between E and SPY has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eni S.p.A.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с E:
E с TTEE с CVXE с KMIE с EGRIXE с BRK-BE с TOT.TOE с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

E vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E
Ранг доходности на риск E: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.00
2.38

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.52
3.24

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.43

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.74

3.16

+6.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.40

14.72

+18.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E на текущий момент составляет 4.00, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00

2.38

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.82

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.87

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.59

-0.27

Просадки

Сравнение просадок E и SPY

Максимальная просадка E за все время составила -70.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.53%

-55.19%

-15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-8.88%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-18.76%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.71%

-24.50%

-9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.59%

-33.72%

-27.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-0.70%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.08%

-9.05%

-14.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.91%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности E и SPY

Eni S.p.A. (E) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что E испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

2.84%

+5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

8.90%

+10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

11.83%

+10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

17.05%

+7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.35%

17.94%

+10.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов E и SPY

Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
E
Eni S.p.A.		4.43%5.88%7.69%5.74%6.38%5.79%5.91%6.11%5.15%3.96%3.98%5.14%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

E and SPY have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

E has higher volatility (8.76%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, E dropped -70.53% vs SPY's -55.19%.

E currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для E и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор