PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение E с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между E и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности E и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eni S.p.A. (E) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,032.23%
1,444.61%
E
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

E:

0.29

SPY:

0.62

Коэф-т Сортино

E:

0.52

SPY:

0.90

Коэф-т Омега

E:

1.06

SPY:

1.12

Коэф-т Кальмара

E:

0.29

SPY:

0.86

Коэф-т Мартина

E:

0.64

SPY:

2.84

Индекс Язвы

E:

8.27%

SPY:

3.03%

Дневная вол-ть

E:

17.97%

SPY:

13.88%

Макс. просадка

E:

-66.24%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

E:

-1.05%

SPY:

-8.20%

Доходность по периодам

С начала года, E показывает доходность 16.01%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.00%. За последние 10 лет акции E уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.25% против 12.47% соответственно.


E

С начала года

16.01%

1 месяц

9.57%

6 месяцев

5.06%

1 год

4.89%

5 лет

15.55%

10 лет

5.25%

SPY

С начала года

-4.00%

1 месяц

-5.31%

6 месяцев

-0.72%

1 год

8.80%

5 лет

19.18%

10 лет

12.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности E и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

E
Ранг риск-скорректированной доходности E, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа E, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение E c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа E, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
E: 0.29
SPY: 0.62
Коэффициент Сортино E, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
E: 0.52
SPY: 0.90
Коэффициент Омега E, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
E: 1.06
SPY: 1.12
Коэффициент Кальмара E, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
E: 0.29
SPY: 0.86
Коэффициент Мартина E, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
E: 0.64
SPY: 2.84

Показатель коэффициента Шарпа E на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.62
E
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов E и SPY

Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности SPY в 1.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
E
Eni S.p.A.
6.74%7.69%5.74%6.39%5.79%5.91%6.11%5.15%5.38%5.57%7.15%8.58%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.28%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок E и SPY

Максимальная просадка E за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.05%
-8.20%
E
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности E и SPY

Текущая волатильность для Eni S.p.A. (E) составляет 4.87%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что E испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.87%
5.81%
E
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab