Сравнение E с SPY
E (Eni S.p.A.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, E returned 12.32%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности E и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E показывает доходность 42.46%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции E уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.32% против 15.27% соответственно.
E
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 13.61%
- 6 месяцев
- 29.15%
- С начала года
- 42.46%
- 1 год
- 63.04%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- 24.93%
- 10 лет*
- 12.32%
- Всё время*
- 9.21%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.47M | $21.65M | $21.69M | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам E и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 42.46% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between E and SPY is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 1995 г. | 0.46 |
The correlation between E and SPY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E vs. SPY — Ранг доходности на риск
E
SPY
Сравнение E c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| E | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.33 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.71 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | 11.55 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок E и SPY
Максимальная просадка E за все время составила -70.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.53% | -55.19% | -15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.00% | -8.88% | -11.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -18.76% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -24.50% | -9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.59% | -33.72% | -27.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -0.20% | -7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.02% | -9.01% | -14.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 2.08% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности E и SPY
Eni S.p.A. (E) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что E испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 4.10% | +7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 10.32% | +11.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.87% | 12.88% | +12.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.39% | 17.21% | +8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 17.96% | +10.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов E и SPY
Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 4.56% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
E and SPY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
E has higher volatility (11.10%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, E dropped -70.53% vs SPY's -55.19%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для E и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор