PortfoliosLab logo
Сравнение E с KMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между E и KMI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности E и KMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eni S.p.A. (E) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.57%
70.37%
E
KMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

E:

-0.29

KMI:

2.01

Коэф-т Сортино

E:

-0.24

KMI:

2.42

Коэф-т Омега

E:

0.97

KMI:

1.40

Коэф-т Кальмара

E:

-0.33

KMI:

1.49

Коэф-т Мартина

E:

-0.85

KMI:

7.49

Индекс Язвы

E:

7.75%

KMI:

6.76%

Дневная вол-ть

E:

22.84%

KMI:

25.22%

Макс. просадка

E:

-66.25%

KMI:

-72.70%

Текущая просадка

E:

-7.83%

KMI:

-13.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

E:

$44.41B

KMI:

$59.73B

EPS

E:

$1.74

KMI:

$1.16

Коэффициент P/E

E:

16.71

KMI:

23.15

Коэффициент PEG

E:

2.76

KMI:

2.40

Коэффициент P/S

E:

0.49

KMI:

3.85

Коэффициент P/B

E:

0.73

KMI:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

E:

$88.91B

KMI:

$15.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

E:

$11.09B

KMI:

$7.72B

EBITDA (12 мес.)

E:

$21.20B

KMI:

$5.49B

Доходность по периодам

С начала года, E показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у KMI с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции E превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 3.56% против 0.34% соответственно.


E

С начала года

8.06%

1 месяц

-6.10%

6 месяцев

-2.87%

1 год

-5.16%

5 лет

17.30%

10 лет

3.56%

KMI

С начала года

-0.97%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

10.03%

1 год

51.26%

5 лет

19.47%

10 лет

0.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности E и KMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

E
Ранг риск-скорректированной доходности E, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа E, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

KMI
Ранг риск-скорректированной доходности KMI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение E c KMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа E, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
E: -0.29
KMI: 2.01
Коэффициент Сортино E, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
E: -0.24
KMI: 2.42
Коэффициент Омега E, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
E: 0.97
KMI: 1.40
Коэффициент Кальмара E, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
E: -0.33
KMI: 1.49
Коэффициент Мартина E, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
E: -0.85
KMI: 7.49

Показатель коэффициента Шарпа E на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа KMI равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E и KMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
2.01
E
KMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов E и KMI

Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности KMI в 4.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
E
Eni S.p.A.
7.24%7.69%5.74%6.39%5.79%5.91%6.11%5.15%5.38%5.57%7.15%8.58%
KMI
Kinder Morgan, Inc.
4.28%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%

Просадки

Сравнение просадок E и KMI

Максимальная просадка E за все время составила -66.25%, что меньше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.83%
-13.09%
E
KMI

Волатильность

Сравнение волатильности E и KMI

Eni S.p.A. (E) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 13.36%. Это указывает на то, что E испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.40%
13.36%
E
KMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей E и KMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию