Сравнение E с KMI
E (Eni S.p.A.) and KMI (Kinder Morgan, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — E in Oil & Gas Integrated, KMI in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, E returned 12.32%/yr vs 9.79%/yr for KMI. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности E и KMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E показывает доходность 42.46%, что значительно выше, чем у KMI с доходностью 16.43%. За последние 10 лет акции E превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 12.32% против 9.79% соответственно.
E
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 13.61%
- 6 месяцев
- 29.15%
- С начала года
- 42.46%
- 1 год
- 63.04%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- 24.93%
- 10 лет*
- 12.32%
- Всё время*
- 9.21%
KMI
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 5.46%
- С начала года
- 16.43%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 18.95%
- 10 лет*
- 9.79%
- Всё время*
- 4.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.47M | $21.65M | $21.69M | |
| $379.71M | $310.47M | $321.35M |
Сравнение доходности по годам E и KMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 42.46% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 16.43% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
Correlation
The correlation between E and KMI is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2011 г. | 0.48 |
The correlation between E and KMI shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
E:
$76.54B
KMI:
$69.30B
E:
€3.51
KMI:
$0.95
E:
13.04
KMI:
32.68
E:
1.12
KMI:
1.99
E:
0.84
KMI:
4.38
E:
€83.24B
KMI:
$11.85B
E:
€5.52B
KMI:
$5.16B
E:
€15.32B
KMI:
$5.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E vs. KMI — Ранг доходности на риск
E
KMI
Сравнение E c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| E | KMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.15 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 1.54 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | 3.45 | +7.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок E и KMI
Максимальная просадка E за все время составила -70.53%, примерно равная максимальной просадке KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и KMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.53% | -72.70% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.00% | -10.08% | -9.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -18.40% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -20.31% | -13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.59% | -55.13% | -6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -8.45% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.02% | -31.82% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 4.74% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности E и KMI
Eni S.p.A. (E) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что E испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 5.09% | +6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 14.12% | +7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.87% | 20.19% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.39% | 22.41% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 27.45% | +0.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов E и KMI
Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности KMI в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 4.56% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.79% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей E и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности E и KMI
E - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 22.68B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.63B при выручке в -1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
E - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eni S.p.A. сообщила об операционной прибыли в 2.39B при выручке в 22.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.44B при выручке в -1.63B, что соответствует операционной рентабельности 88.7%.
E - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 22.68B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.01B при выручке в -1.63B, что соответствует чистой рентабельности 62.1%.
Часто задаваемые вопросы
E and KMI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
E has higher volatility (11.10%) compared to KMI (5.09%). In terms of maximum drawdown, E dropped -70.53% vs KMI's -72.70%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для E и KMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор