Сравнение E с KMI
E (Eni S.p.A.) and KMI (Kinder Morgan, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — E in Oil & Gas Integrated, KMI in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, E returned 12.35%/yr vs 11.21%/yr for KMI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности E и KMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E показывает доходность 46.53%, что значительно выше, чем у KMI с доходностью 16.28%. За последние 10 лет акции E превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 12.35% против 11.21% соответственно.
E
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 46.53%
- 6 месяцев
- 45.27%
- 1 год
- 90.13%
- 3 года*
- 32.55%
- 5 лет*
- 24.42%
- 10 лет*
- 12.35%
KMI
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 16.28%
- 6 месяцев
- 17.65%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 29.68%
- 5 лет*
- 17.09%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение доходности по годам E и KMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 46.53% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 16.28% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
Correlation
The correlation between E and KMI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2011 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between E and KMI has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
E:
$81.75B
KMI:
$69.80B
E:
$1.65
KMI:
$1.53
E:
33.03
KMI:
20.51
E:
3.10
KMI:
1.25
E:
1.05
KMI:
3.98
E:
1.66
KMI:
2.23
E:
$79.65B
KMI:
$17.52B
E:
$2.60B
KMI:
$5.86B
E:
$15.30B
KMI:
$6.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E vs. KMI — Ранг доходности на риск
E
KMI
Сравнение E c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| E | KMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.14 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.74 | 1.30 | +8.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.40 | 2.64 | +30.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| E | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00 | 0.71 | +3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.76 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.17 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок E и KMI
Максимальная просадка E за все время составила -70.53%, примерно равная максимальной просадке KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и KMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.53% | -72.70% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -11.11% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -18.40% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -20.31% | -13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.59% | -55.13% | -6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -8.57% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -32.06% | +8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 5.49% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности E и KMI
Eni S.p.A. (E) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что E испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 7.15% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | 15.03% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 20.33% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 22.58% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.35% | 27.74% | +0.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов E и KMI
Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности KMI в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 4.43% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.75% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей E и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности E и KMI
E - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о валовой прибыли в 1.20B при выручке в 20.07B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
E - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 20.07B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
E - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 20.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
Часто задаваемые вопросы
E and KMI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
E has higher volatility (8.76%) compared to KMI (7.15%). In terms of maximum drawdown, E dropped -70.53% vs KMI's -72.70%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для E и KMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор