PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с DTCR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VOO returned 13.43%/yr vs 14.12%/yr for DTCR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOO charges 0.03%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности VOO и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 47.68%.

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.07%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
24.36%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%

DTCR

1 день
0.23%
1 месяц
1.37%
С начала года
47.68%
6 месяцев
48.56%
1 год
72.27%
3 года*
33.82%
5 лет*
14.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и DTCR

2026 (YTD)202520242023202220212020
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%15.00%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		47.68%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%6.60%

Correlation

The correlation between VOO and DTCR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.67

The correlation between VOO and DTCR has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOO и DTCR

Секторы
VOO
DTCR

Технологии

35.7%
40.8%

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

11.3%
2.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%
56.8%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

VOO
35.7%
DTCR
40.8%

Финансовые услуги

VOO
11.6%
DTCR

-

Коммуникационные услуги

VOO
11.3%
DTCR
2.5%

Потребительский циклический сектор

VOO
10.2%
DTCR

-

Здравоохранение

VOO
8.5%
DTCR

-

Промышленность

VOO
8.3%
DTCR

-

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
DTCR

-

Энергетика

VOO
3.5%
DTCR

-

Коммунальные услуги

VOO
2.4%
DTCR

-

Недвижимость

VOO
1.9%
DTCR
56.8%

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
DTCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с QQQMDTCR с AIPIDTCR с SMH

Доходность на риск

VOO vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOODTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
3.16

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.83

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.50

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

5.64

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

17.40

-4.98

VOO vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и DTCR

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOODTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-38.98%

+4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-12.89%

+3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-24.96%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-38.98%

+14.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-3.92%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-12.32%

+8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

4.17%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и DTCR

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.34%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOODTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

9.32%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

18.44%

-8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

22.99%

-10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

22.04%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

22.06%

-4.03%

Сравнение комиссий VOO и DTCR

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и DTCR

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности DTCR в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.74%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and DTCR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (9.32%) compared to VOO (4.34%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs DTCR's -38.98%.

On 5-year performance, DTCR leads with 14.12% vs 13.43% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 14.12% return vs 13.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.74% for DTCR.

VOO is categorized as S&P 500, while DTCR is REIT. VOO tracks S&P 500 Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.50% for DTCR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор