PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с DFIV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. VOO is passively managed, while DFIV is actively managed. Over the past 3 years, VOO returned 21.25%/yr vs 22.80%/yr for DFIV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOO charges 0.03%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности VOO и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 12.22%.

VOO

1 день
1.74%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.51%
1 год
27.95%
3 года*
21.25%
5 лет*
13.93%
10 лет*
15.72%

DFIV

1 день
0.02%
1 месяц
1.90%
С начала года
12.22%
6 месяцев
13.16%
1 год
34.41%
3 года*
22.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.99%17.82%24.98%26.32%-18.17%7.33%
DFIV
Dimensional International Value ETF		12.22%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.50%

Correlation

The correlation between VOO and DFIV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.67

The correlation between VOO and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOO и DFIV

Секторы
VOO
DFIV

Технологии

35.6%
3.2%

Финансовые услуги

11.6%
32.4%

Коммуникационные услуги

11.1%
4.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.5%
4.9%

Промышленность

8.0%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
15.3%

Коммунальные услуги

2.8%
2.2%

Недвижимость

1.9%
1.7%

Сырьевые материалы

1.8%
11.4%

Технологии

VOO
35.6%
DFIV
3.2%

Финансовые услуги

VOO
11.6%
DFIV
32.4%

Коммуникационные услуги

VOO
11.1%
DFIV
4.3%

Потребительский циклический сектор

VOO
10.1%
DFIV
10.0%

Здравоохранение

VOO
8.5%
DFIV
4.9%

Промышленность

VOO
8.0%
DFIV
9.8%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
DFIV
4.9%

Энергетика

VOO
3.5%
DFIV
15.3%

Коммунальные услуги

VOO
2.8%
DFIV
2.2%

Недвижимость

VOO
1.9%
DFIV
1.7%

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
DFIV
11.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

VOO vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOODFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.46

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.35

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.58

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

13.72

+0.53

VOO vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и DFIV

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOODFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-25.42%

-8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.66%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-14.72%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.41%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-4.46%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.51%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и DFIV

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Dimensional International Value ETF (DFIV) имеют волатильность 4.61% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOODFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.50%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

11.43%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

14.09%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

16.65%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

16.65%

+1.40%

Сравнение комиссий VOO и DFIV

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и DFIV

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DFIV в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.54%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and DFIV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.61%) compared to DFIV (4.50%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 22.80% vs 21.25% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 22.80% return vs 21.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.

DFIV has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.03% for VOO.

VOO is categorized as S&P 500, while DFIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Dimensional. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор