PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFIV с FNDF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFIV и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.54%
-2.11%
DFIV
FNDF

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 9.16%, что значительно выше, чем у FNDF с доходностью 4.71%.


DFIV

С начала года

9.16%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-0.54%

1 год

15.32%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FNDF

С начала года

4.71%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-2.11%

1 год

10.56%

5 лет (среднегодовая)

7.34%

10 лет (среднегодовая)

5.42%

Основные характеристики


DFIVFNDF
Коэф-т Шарпа1.220.84
Коэф-т Сортино1.661.19
Коэф-т Омега1.211.15
Коэф-т Кальмара2.081.27
Коэф-т Мартина6.283.84
Индекс Язвы2.44%2.75%
Дневная вол-ть12.53%12.61%
Макс. просадка-25.42%-40.14%
Текущая просадка-5.00%-7.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIV и FNDF

DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFIV
Dimensional International Value ETF
График комиссии DFIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии FNDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DFIV и FNDF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFIV c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFIV, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.220.84
Коэффициент Сортино DFIV, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.661.19
Коэффициент Омега DFIV, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.15
Коэффициент Кальмара DFIV, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.081.27
Коэффициент Мартина DFIV, с текущим значением в 6.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.283.84
DFIV
FNDF

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа FNDF равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22
0.84
DFIV
FNDF

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и FNDF

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности FNDF в 3.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFIV
Dimensional International Value ETF
3.74%3.93%3.84%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
3.11%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.83%0.48%

Просадки

Сравнение просадок DFIV и FNDF

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и FNDF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.00%
-7.19%
DFIV
FNDF

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и FNDF

Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 3.61%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.61%
3.87%
DFIV
FNDF