PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFIV с FNDF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFIV и FNDF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DFIV с FNDF

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Value ETF (DFIV) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).

DFIV и FNDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIV или FNDF.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIV:

1.00

FNDF:

0.72

Коэф-т Сортино

DFIV:

1.27

FNDF:

0.96

Коэф-т Омега

DFIV:

1.18

FNDF:

1.13

Коэф-т Кальмара

DFIV:

1.02

FNDF:

0.74

Коэф-т Мартина

DFIV:

3.97

FNDF:

2.20

Индекс Язвы

DFIV:

3.78%

FNDF:

4.68%

Дневная вол-ть

DFIV:

17.37%

FNDF:

17.13%

Макс. просадка

DFIV:

-25.42%

FNDF:

-40.14%

Текущая просадка

DFIV:

-0.17%

FNDF:

-0.31%

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 18.77%, что значительно выше, чем у FNDF с доходностью 16.44%.

DFIV

С начала года

18.77%

1 месяц

5.66%

6 месяцев

16.70%

1 год

16.07%

3 года

13.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNDF

С начала года

16.44%

1 месяц

4.77%

6 месяцев

13.76%

1 год

11.36%

3 года

11.20%

5 лет

15.64%

10 лет

6.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Сравнение комиссий DFIV и FNDF

DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFIV
Dimensional International Value ETF
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIV и FNDF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг риск-скорректированной доходности DFIV, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг риск-скорректированной доходности FNDF, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIV c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа FNDF равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и FNDF

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности FNDF в 3.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFIV
Dimensional International Value ETF		3.41%3.88%3.93%3.84%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		3.45%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.83%

Просадки

Сравнение просадок DFIV и FNDF

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и FNDF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и FNDF

Dimensional International Value ETF (DFIV) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) имеют волатильность 2.49% и 2.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...