Сравнение DFIV с FNDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Value ETF (DFIV) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).
DFIV и FNDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIV или FNDF.
Основные характеристики
| DFIV | FNDF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.92% | 7.94% |
| Дох-ть за 1 год | 23.14% | 19.03% |
| Дох-ть за 3 года | 7.51% | 5.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 2.37 | 1.99 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 2.94 | 2.43 |
| Коэф-т Мартина | 10.17 | 7.98 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 2.28% |
| Дневная вол-ть | 12.67% | 12.67% |
| Макс. просадка | -25.42% | -40.14% |
| Текущая просадка | -2.61% | -4.32% |
Корреляция
Корреляция между DFIV и FNDF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFIV и FNDF
С начала года, DFIV показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у FNDF с доходностью 7.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIV и FNDF
DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFIV c FNDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIV и FNDF
Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности FNDF в 3.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 3.64% | 3.93% | 3.84% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 3.02% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% | 1.83% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок DFIV и FNDF
Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и FNDF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIV и FNDF
Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 3.29%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.