PortfoliosLab logo
Сравнение DFIV с FNDF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFIV и FNDF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFIV и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.48%
25.19%
DFIV
FNDF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIV:

0.80

FNDF:

0.58

Коэф-т Сортино

DFIV:

1.18

FNDF:

0.92

Коэф-т Омега

DFIV:

1.16

FNDF:

1.12

Коэф-т Кальмара

DFIV:

0.94

FNDF:

0.72

Коэф-т Мартина

DFIV:

3.66

FNDF:

2.11

Индекс Язвы

DFIV:

3.79%

FNDF:

4.71%

Дневная вол-ть

DFIV:

17.48%

FNDF:

17.20%

Макс. просадка

DFIV:

-25.42%

FNDF:

-40.14%

Текущая просадка

DFIV:

-1.79%

FNDF:

-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 12.94%, что значительно выше, чем у FNDF с доходностью 11.41%.


DFIV

С начала года

12.94%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

10.01%

1 год

14.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNDF

С начала года

11.41%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

6.59%

1 год

10.59%

5 лет

15.35%

10 лет

5.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIV и FNDF

DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIV: 0.27%
График комиссии FNDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDF: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIV и FNDF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIV
Ранг риск-скорректированной доходности DFIV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

FNDF
Ранг риск-скорректированной доходности FNDF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIV c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFIV, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFIV: 0.80
FNDF: 0.58
Коэффициент Сортино DFIV, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFIV: 1.18
FNDF: 0.92
Коэффициент Омега DFIV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFIV: 1.16
FNDF: 1.12
Коэффициент Кальмара DFIV, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFIV: 0.94
FNDF: 0.72
Коэффициент Мартина DFIV, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFIV: 3.66
FNDF: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа FNDF равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
0.58
DFIV
FNDF

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и FNDF

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что сопоставимо с доходностью FNDF в 3.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFIV
Dimensional International Value ETF
3.59%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
3.60%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.84%

Просадки

Сравнение просадок DFIV и FNDF

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и FNDF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.79%
-1.20%
DFIV
FNDF

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и FNDF

Dimensional International Value ETF (DFIV) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) имеют волатильность 11.96% и 11.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.96%
11.43%
DFIV
FNDF