Сравнение DFIV с VYMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Value ETF (DFIV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).
DFIV и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIV или VYMI.
Доходность
Сравнение доходности DFIV и VYMI
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIV показывает доходность 9.16%, а VYMI немного ниже – 9.02%.
DFIV
9.16%
-0.90%
-0.54%
15.32%
N/A
N/A
VYMI
9.02%
-1.64%
1.49%
15.41%
7.07%
N/A
Основные характеристики
| DFIV | VYMI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 1.28 |
| Коэф-т Сортино | 1.66 | 1.76 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 2.08 | 2.26 |
| Коэф-т Мартина | 6.28 | 6.81 |
| Индекс Язвы | 2.44% | 2.26% |
| Дневная вол-ть | 12.53% | 12.04% |
| Макс. просадка | -25.42% | -40.00% |
| Текущая просадка | -5.00% | -5.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIV и VYMI
DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DFIV и VYMI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFIV c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIV и VYMI
Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности VYMI в 4.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 3.74% | 3.93% | 3.84% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.54% | 4.58% | 4.71% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок DFIV и VYMI
Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и VYMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIV и VYMI
Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 3.61%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.