PortfoliosLab logo
Сравнение DFIV с VYMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFIV и VYMI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFIV и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.48%
30.44%
DFIV
VYMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIV:

0.80

VYMI:

0.96

Коэф-т Сортино

DFIV:

1.18

VYMI:

1.40

Коэф-т Омега

DFIV:

1.16

VYMI:

1.19

Коэф-т Кальмара

DFIV:

0.94

VYMI:

1.22

Коэф-т Мартина

DFIV:

3.66

VYMI:

4.24

Индекс Язвы

DFIV:

3.79%

VYMI:

3.69%

Дневная вол-ть

DFIV:

17.48%

VYMI:

16.29%

Макс. просадка

DFIV:

-25.42%

VYMI:

-40.00%

Текущая просадка

DFIV:

-1.79%

VYMI:

-0.56%

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 12.94%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 11.54%.


DFIV

С начала года

12.94%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

10.01%

1 год

14.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VYMI

С начала года

11.54%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

7.73%

1 год

16.12%

5 лет

15.32%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIV и VYMI

DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIV: 0.27%
График комиссии VYMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYMI: 0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIV и VYMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIV
Ранг риск-скорректированной доходности DFIV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

VYMI
Ранг риск-скорректированной доходности VYMI, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYMI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIV c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFIV, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFIV: 0.80
VYMI: 0.96
Коэффициент Сортино DFIV, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFIV: 1.18
VYMI: 1.40
Коэффициент Омега DFIV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DFIV: 1.16
VYMI: 1.19
Коэффициент Кальмара DFIV, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFIV: 0.94
VYMI: 1.22
Коэффициент Мартина DFIV, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFIV: 3.66
VYMI: 4.24

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
0.96
DFIV
VYMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и VYMI

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности VYMI в 4.35%


TTM202420232022202120202019201820172016
DFIV
Dimensional International Value ETF
3.59%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
4.35%4.84%4.58%4.71%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Просадки

Сравнение просадок DFIV и VYMI

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и VYMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.79%
-0.56%
DFIV
VYMI

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и VYMI

Dimensional International Value ETF (DFIV) имеет более высокую волатильность в 11.96% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что DFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.96%
10.99%
DFIV
VYMI