Сравнение DFIV с VYMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Value ETF (DFIV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).
DFIV и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIV или VYMI.
Основные характеристики
| DFIV | VYMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.90% | 11.57% |
| Дох-ть за 1 год | 15.65% | 18.03% |
| Дох-ть за 3 года | 8.30% | 7.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 1.47 |
| Дневная вол-ть | 13.14% | 12.18% |
| Макс. просадка | -25.42% | -40.00% |
| Текущая просадка | -1.16% | -0.12% |
Корреляция
Корреляция между DFIV и VYMI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFIV и VYMI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIV показывает доходность 11.90%, а VYMI немного ниже – 11.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIV и VYMI
DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFIV c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIV и VYMI
Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности VYMI в 4.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 3.77% | 3.93% | 3.84% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.38% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок DFIV и VYMI
Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и VYMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIV и VYMI
Dimensional International Value ETF (DFIV) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что DFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.