Сравнение DFIV с IVLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Value ETF (DFIV) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU).
DFIV и IVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г.. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIV или IVLU.
Основные характеристики
| DFIV | IVLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.92% | 10.85% |
| Дох-ть за 1 год | 23.14% | 21.96% |
| Дох-ть за 3 года | 7.51% | 7.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 1.63 |
| Коэф-т Сортино | 2.37 | 2.23 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 2.94 | 2.61 |
| Коэф-т Мартина | 10.17 | 9.04 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 2.32% |
| Дневная вол-ть | 12.67% | 12.84% |
| Макс. просадка | -25.42% | -41.86% |
| Текущая просадка | -2.61% | -3.82% |
Корреляция
Корреляция между DFIV и IVLU составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFIV и IVLU
С начала года, DFIV показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у IVLU с доходностью 10.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIV и IVLU
DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFIV c IVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIV и IVLU
Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности IVLU в 4.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 3.64% | 3.93% | 3.84% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 4.39% | 4.69% | 3.59% | 3.25% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок DFIV и IVLU
Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и IVLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIV и IVLU
Dimensional International Value ETF (DFIV) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеют волатильность 3.29% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.