Сравнение DFIV с IVLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Value ETF (DFIV) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU).
DFIV и IVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г.. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIV и IVLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIV и IVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 5.98% | 45.36% | 7.26% | 17.75% | -3.70% | 0.08% |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 4.28% | 46.09% | 6.76% | 20.07% | -5.73% | -1.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIV показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у IVLU с доходностью 4.28%.
DFIV
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVLU
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIV и IVLU
DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.
Доходность на риск
DFIV vs. IVLU — Ранг доходности на риск
DFIV
IVLU
Сравнение DFIV c IVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIV | IVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 2.03 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 2.70 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.94 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 11.44 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIV | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.03 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.44 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между DFIV и IVLU составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIV и IVLU
Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности IVLU в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.69% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 3.56% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок DFIV и IVLU
Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и IVLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIV | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -41.85% | +16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -11.89% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -7.74% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -8.69% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.07% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIV и IVLU
Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 6.81%, в то время как у iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIV | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 7.58% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 11.16% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 18.01% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 16.34% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 17.65% | -0.94% |