PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFIV с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFIV и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIV и IVLU


2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF
5.98%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
4.28%46.09%6.76%20.07%-5.73%-1.67%

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у IVLU с доходностью 4.28%.


DFIV

1 день
2.74%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.98%
6 месяцев
15.53%
1 год
38.38%
3 года*
22.24%
5 лет*
10 лет*

IVLU

1 день
3.04%
1 месяц
-7.33%
С начала года
4.28%
6 месяцев
13.88%
1 год
36.26%
3 года*
22.21%
5 лет*
13.77%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional International Value ETF

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Сравнение комиссий DFIV и IVLU

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.


Доходность на риск

DFIV vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина

IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFIVIVLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.03

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

2.70

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

2.94

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.72

11.44

+2.28

DFIV vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVLU равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFIVIVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.03

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.44

+0.45

Корреляция

Корреляция между DFIV и IVLU составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и IVLU

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности IVLU в 3.56%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF
2.69%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
3.56%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Просадки

Сравнение просадок DFIV и IVLU

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и IVLU.


Загрузка...

Показатели просадок


DFIVIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-41.85%

+16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.89%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-7.74%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-8.69%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.07%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и IVLU

Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 6.81%, в то время как у iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFIVIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

7.58%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

11.16%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

18.01%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

16.34%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

17.65%

-0.94%