PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с IVLU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFIV (Dimensional International Value ETF) and IVLU (iShares MSCI International Value Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DFIV is actively managed, while IVLU is passively managed. Over the past 3 years, DFIV returned 22.72%/yr vs 23.64%/yr for IVLU. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 11.28%.

DFIV

1 день
-2.74%
1 месяц
-2.79%
С начала года
8.43%
6 месяцев
8.10%
1 год
30.90%
3 года*
22.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVLU

1 день
-1.89%
1 месяц
-0.75%
С начала года
11.28%
6 месяцев
10.90%
1 год
34.48%
3 года*
23.64%
5 лет*
14.30%
10 лет*
11.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIV и IVLU

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		8.43%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.50%
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		11.28%46.09%6.76%20.07%-5.73%-0.12%

Correlation

The correlation between DFIV and IVLU is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.97

The correlation between DFIV and IVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIV и IVLU

Секторы
DFIV
IVLU

Финансовые услуги

32.4%
26.5%

Энергетика

15.3%
5.5%

Сырьевые материалы

11.4%
7.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
7.6%

Промышленность

9.8%
18.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.0%

Здравоохранение

4.9%
9.0%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.7%

Технологии

3.2%
10.6%

Коммунальные услуги

2.2%
3.6%

Недвижимость

1.7%
1.4%

Финансовые услуги

DFIV
32.4%
IVLU
26.5%

Энергетика

DFIV
15.3%
IVLU
5.5%

Сырьевые материалы

DFIV
11.4%
IVLU
7.4%

Потребительский циклический сектор

DFIV
10.0%
IVLU
7.6%

Промышленность

DFIV
9.8%
IVLU
18.8%

Потребительский защитный сектор

DFIV
4.9%
IVLU
6.0%

Здравоохранение

DFIV
4.9%
IVLU
9.0%

Коммуникационные услуги

DFIV
4.3%
IVLU
3.7%

Технологии

DFIV
3.2%
IVLU
10.6%

Коммунальные услуги

DFIV
2.2%
IVLU
3.6%

Недвижимость

DFIV
1.7%
IVLU
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

iShares MSCI International Value Factor ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDEDFIV с AVDVX
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с FIVAIVLU с VXUSIVLU с IDMOIVLU с DISVIVLU с IEFAIVLU с SFNNXIVLU с INTF

Доходность на риск

DFIV vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFIVIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.21

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.03

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.96

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

11.24

+1.03

DFIV vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVLU равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIV и IVLU

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-41.85%

+16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-11.69%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-15.48%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-2.23%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-8.56%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.08%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и IVLU

Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 4.96%, в то время как у iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

5.27%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

12.94%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

15.65%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

16.54%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

17.44%

-0.77%

Сравнение комиссий DFIV и IVLU

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и IVLU

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности IVLU в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.63%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		3.38%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DFIV and IVLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVLU has higher volatility (5.27%) compared to DFIV (4.96%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs IVLU's -41.85%.

On 3-year performance, IVLU leads with 23.64% vs 22.72% for DFIV. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IVLU has performed better with a 23.64% return vs 22.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

IVLU has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 2.63% for DFIV.

They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.30% for IVLU.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор