PortfoliosLab logo
Сравнение DFIV с AVIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFIV и AVIV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFIV и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.17%
29.59%
DFIV
AVIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIV:

0.80

AVIV:

0.74

Коэф-т Сортино

DFIV:

1.18

AVIV:

1.12

Коэф-т Омега

DFIV:

1.16

AVIV:

1.15

Коэф-т Кальмара

DFIV:

0.94

AVIV:

0.90

Коэф-т Мартина

DFIV:

3.66

AVIV:

3.35

Индекс Язвы

DFIV:

3.79%

AVIV:

3.79%

Дневная вол-ть

DFIV:

17.48%

AVIV:

17.30%

Макс. просадка

DFIV:

-25.42%

AVIV:

-27.69%

Текущая просадка

DFIV:

-1.79%

AVIV:

-0.65%

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 12.94%, что значительно выше, чем у AVIV с доходностью 12.06%.


DFIV

С начала года

12.94%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

10.01%

1 год

14.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVIV

С начала года

12.06%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

8.95%

1 год

13.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIV и AVIV

DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии AVIV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIV: 0.27%
График комиссии AVIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVIV: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIV и AVIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIV
Ранг риск-скорректированной доходности DFIV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

AVIV
Ранг риск-скорректированной доходности AVIV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVIV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIV c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFIV, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFIV: 0.80
AVIV: 0.74
Коэффициент Сортино DFIV, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFIV: 1.18
AVIV: 1.12
Коэффициент Омега DFIV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DFIV: 1.16
AVIV: 1.15
Коэффициент Кальмара DFIV, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFIV: 0.94
AVIV: 0.90
Коэффициент Мартина DFIV, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFIV: 3.66
AVIV: 3.35

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIV равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
0.74
DFIV
AVIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и AVIV

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности AVIV в 3.09%


TTM2024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF
3.59%3.88%3.93%3.84%2.30%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
3.09%3.46%3.64%2.84%0.57%

Просадки

Сравнение просадок DFIV и AVIV

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и AVIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.79%
-0.65%
DFIV
AVIV

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и AVIV

Dimensional International Value ETF (DFIV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) имеют волатильность 11.96% и 11.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.96%
11.60%
DFIV
AVIV