PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с AVIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIV (Dimensional International Value ETF) and AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DFIV is actively managed, while AVIV is passively managed. Over the past 3 years, DFIV returned 23.90%/yr vs 22.17%/yr for AVIV. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.25%/yr for AVIV.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIV показывает доходность 11.54%, а AVIV немного ниже – 11.50%.

DFIV

1 день
-0.70%
1 месяц
2.57%
С начала года
11.54%
6 месяцев
15.41%
1 год
34.88%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIV

1 день
-0.79%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.50%
6 месяцев
14.88%
1 год
32.31%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIV и AVIV

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		11.54%45.36%7.26%17.75%-3.70%2.05%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		11.50%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.93%

Correlation

The correlation between DFIV and AVIV is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.98

The correlation between DFIV and AVIV has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIV и AVIV

Секторы
DFIV
AVIV

Финансовые услуги

32.4%
27.5%

Энергетика

16.4%
14.2%

Сырьевые материалы

10.9%
12.4%

Промышленность

9.6%
17.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.2%

Здравоохранение

4.9%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.4%

Коммуникационные услуги

4.2%
4.6%

Технологии

2.8%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
1.1%

Недвижимость

1.8%
1.0%

Финансовые услуги

DFIV
32.4%
AVIV
27.5%

Энергетика

DFIV
16.4%
AVIV
14.2%

Сырьевые материалы

DFIV
10.9%
AVIV
12.4%

Промышленность

DFIV
9.6%
AVIV
17.3%

Потребительский циклический сектор

DFIV
9.6%
AVIV
10.2%

Здравоохранение

DFIV
4.9%
AVIV
4.8%

Потребительский защитный сектор

DFIV
4.9%
AVIV
3.4%

Коммуникационные услуги

DFIV
4.2%
AVIV
4.6%

Технологии

DFIV
2.8%
AVIV
3.5%

Коммунальные услуги

DFIV
2.5%
AVIV
1.1%

Недвижимость

DFIV
1.8%
AVIV
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDEDFIV с AVDVX
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSXAVIV с KBWB

Доходность на риск

DFIV vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVAVIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.31

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.16

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.01

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

11.87

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIV vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIV равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVAVIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.31

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.82

+0.12

Просадки

Сравнение просадок DFIV и AVIV

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и AVIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-27.69%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-10.78%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-14.13%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.39%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-5.12%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.73%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и AVIV

Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 3.89%, в то время как у Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.33%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

11.74%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

14.09%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

16.88%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

16.88%

-0.25%

Сравнение комиссий DFIV и AVIV

DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии AVIV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и AVIV

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности AVIV в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.82%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.55%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DFIV and AVIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVIV has higher volatility (4.33%) compared to DFIV (3.89%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs AVIV's -27.69%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.90% vs 22.17% for AVIV. On fees, AVIV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.90% return vs 22.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.

AVIV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.55% for DFIV.

They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.25% for AVIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и AVIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор