PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIV с AVIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Value ETF (DFIV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV).

DFIV и AVIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г.. AVIV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex-U.S. Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIV и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIV и AVIV

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		5.98%45.36%7.26%17.75%-3.70%2.05%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		5.19%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.93%

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у AVIV с доходностью 5.19%.

DFIV

1 день
2.74%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.98%
6 месяцев
15.53%
1 год
38.38%
3 года*
22.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIV

1 день
3.13%
1 месяц
-6.97%
С начала года
5.19%
6 месяцев
12.72%
1 год
36.58%
3 года*
19.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с IWVL.LDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с VYMIDFIV с AVDEDFIV с AVDVX
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с VXUSAVIV с FNDFAVIV с AVLVAVIV с FSPSXAVIV с KBWB

Сравнение комиссий DFIV и AVIV

DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии AVIV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFIV
Dimensional International Value ETF
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF

Доходность на риск

DFIV vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVAVIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.16

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

2.86

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

3.07

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.72

12.89

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIV vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIV равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVAVIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.16

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.77

+0.13

Корреляция

Корреляция между DFIV и AVIV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и AVIV

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности AVIV в 2.99%

TTM20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.69%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.99%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%

Просадки

Сравнение просадок DFIV и AVIV

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и AVIV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFIVAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-27.69%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.57%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-6.97%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-5.22%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.75%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и AVIV

Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 6.81%, в то время как у Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFIVAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

7.48%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

10.82%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

17.02%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

16.90%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

16.90%

-0.19%