PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFIV с AVIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIV с AVIV

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Value ETF (DFIV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV).

DFIV и AVIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г.. AVIV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex-U.S. Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIV или AVIV.

Корреляция

Корреляция между DFIV и AVIV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIV:

0.82

AVIV:

0.78

Коэф-т Сортино

DFIV:

1.21

AVIV:

1.19

Коэф-т Омега

DFIV:

1.17

AVIV:

1.16

Коэф-т Кальмара

DFIV:

0.96

AVIV:

0.95

Коэф-т Мартина

DFIV:

3.74

AVIV:

3.56

Индекс Язвы

DFIV:

3.79%

AVIV:

3.78%

Дневная вол-ть

DFIV:

17.41%

AVIV:

17.22%

Макс. просадка

DFIV:

-25.42%

AVIV:

-27.69%

Текущая просадка

DFIV:

0.00%

AVIV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 17.24%, что значительно выше, чем у AVIV с доходностью 16.03%.

DFIV

С начала года

17.24%

1 месяц

7.30%

6 месяцев

15.83%

1 год

13.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVIV

С начала года

16.03%

1 месяц

6.83%

6 месяцев

15.15%

1 год

12.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFIV и AVIV

DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии AVIV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFIV
Dimensional International Value ETF
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIV и AVIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг риск-скорректированной доходности DFIV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг риск-скорректированной доходности AVIV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVIV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIV c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIV равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и AVIV

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности AVIV в 2.98%

TTM2024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		3.46%3.88%3.93%3.84%2.31%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.98%3.46%3.64%2.84%0.57%

Просадки

Сравнение просадок DFIV и AVIV

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и AVIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и AVIV

Dimensional International Value ETF (DFIV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) имеют волатильность 3.08% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...