PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с AVIV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFIV (Dimensional International Value ETF) and AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFIV returned 22.72%/yr vs 21.66%/yr for AVIV. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.25%/yr for AVIV.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у AVIV с доходностью 10.16%.

DFIV

1 день
-2.74%
1 месяц
-2.79%
С начала года
8.43%
6 месяцев
8.10%
1 год
30.90%
3 года*
22.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIV

1 день
-1.67%
1 месяц
-0.96%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.57%
1 год
31.22%
3 года*
21.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIV и AVIV

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		8.43%45.36%7.26%17.75%-3.70%1.50%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		10.16%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.83%

Correlation

The correlation between DFIV and AVIV is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.98

The correlation between DFIV and AVIV has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIV и AVIV

Секторы
DFIV
AVIV

Финансовые услуги

32.4%
27.3%

Энергетика

15.3%
13.0%

Сырьевые материалы

11.4%
12.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.2%

Промышленность

9.8%
18.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.2%

Здравоохранение

4.9%
4.7%

Коммуникационные услуги

4.3%
4.7%

Технологии

3.2%
4.0%

Коммунальные услуги

2.2%
0.7%

Недвижимость

1.7%
1.0%

Финансовые услуги

DFIV
32.4%
AVIV
27.3%

Энергетика

DFIV
15.3%
AVIV
13.0%

Сырьевые материалы

DFIV
11.4%
AVIV
12.7%

Потребительский циклический сектор

DFIV
10.0%
AVIV
10.2%

Промышленность

DFIV
9.8%
AVIV
18.5%

Потребительский защитный сектор

DFIV
4.9%
AVIV
3.2%

Здравоохранение

DFIV
4.9%
AVIV
4.7%

Коммуникационные услуги

DFIV
4.3%
AVIV
4.7%

Технологии

DFIV
3.2%
AVIV
4.0%

Коммунальные услуги

DFIV
2.2%
AVIV
0.7%

Недвижимость

DFIV
1.7%
AVIV
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDEDFIV с AVDVX
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSXAVIV с AVDE

Доходность на риск

DFIV vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFIVAVIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.14

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.93

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.91

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

11.34

+0.94

DFIV vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIV равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIV и AVIV

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и AVIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-27.69%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-10.78%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-14.13%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-2.59%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-5.08%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.76%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и AVIV

Dimensional International Value ETF (DFIV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) имеют волатильность 4.96% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

5.00%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

12.47%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

14.67%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

16.91%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

16.91%

-0.24%

Сравнение комиссий DFIV и AVIV

DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии AVIV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и AVIV

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности AVIV в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		4.01%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.63%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DFIV and AVIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVIV has higher volatility (5.00%) compared to DFIV (4.96%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs AVIV's -27.69%.

On 3-year performance, DFIV leads with 22.72% vs 21.66% for AVIV. On fees, AVIV is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 22.72% return vs 21.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.

AVIV has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 2.63% for DFIV.

They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.25% for AVIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и AVIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор