PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с DFVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIV с DFVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Value ETF (DFIV) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX).

DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г.. DFVIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIV и DFVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIV и DFVIX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		5.98%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		3.01%44.85%6.86%17.89%-3.41%4.58%

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у DFVIX с доходностью 3.01%.

DFIV

1 день
2.74%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.98%
6 месяцев
15.53%
1 год
38.38%
3 года*
22.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFVIX

1 день
0.27%
1 месяц
-8.38%
С начала года
3.01%
6 месяцев
11.73%
1 год
34.61%
3 года*
21.00%
5 лет*
14.96%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

DFA International Value III Portfolio

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с IWVL.LDFIV с IVLUDFIV с VYMIDFIV с AVDEDFIV с AVDVX
Часто сравнивают с DFVIX:
DFVIX с DFIVXDFVIX с VTRIXDFVIX с FIWCXDFVIX с VTIAXDFVIX с FXAIXDFVIX с VGTDFVIX с FLCOX

Сравнение комиссий DFIV и DFVIX

DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DFVIX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFIV
Dimensional International Value ETF
DFVIX
DFA International Value III Portfolio

Доходность на риск

DFIV vs. DFVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DFVIX
Ранг доходности на риск DFVIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c DFVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVDFVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.07

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

2.65

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

2.24

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.72

10.55

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIV vs. DFVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFVIX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и DFVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVDFVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.07

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.40

+0.49

Корреляция

Корреляция между DFIV и DFVIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и DFVIX

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности DFVIX в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.69%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		4.26%4.09%4.16%4.44%3.82%7.97%2.25%3.53%6.16%3.02%3.43%5.84%

Просадки

Сравнение просадок DFIV и DFVIX

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки DFVIX в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и DFVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFIVDFVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-66.53%

+41.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.99%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-8.41%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-12.33%

+7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.90%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и DFVIX

Dimensional International Value ETF (DFIV) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с DFA International Value III Portfolio (DFVIX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что DFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFIVDFVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

6.23%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

10.13%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

16.41%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

16.41%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

18.14%

-1.43%