PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFIV с DFVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIV с DFVIX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Value ETF (DFIV) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX).

DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г.. DFVIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIV или DFVIX.

Корреляция

Корреляция между DFIV и DFVIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и DFVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIV:

0.82

DFVIX:

0.84

Коэф-т Сортино

DFIV:

1.21

DFVIX:

1.18

Коэф-т Омега

DFIV:

1.17

DFVIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

DFIV:

0.96

DFVIX:

0.95

Коэф-т Мартина

DFIV:

3.74

DFVIX:

3.61

Индекс Язвы

DFIV:

3.79%

DFVIX:

3.78%

Дневная вол-ть

DFIV:

17.41%

DFVIX:

16.73%

Макс. просадка

DFIV:

-25.42%

DFVIX:

-67.28%

Текущая просадка

DFIV:

0.00%

DFVIX:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIV показывает доходность 17.24%, а DFVIX немного ниже – 16.91%.

DFIV

С начала года

17.24%

1 месяц

7.30%

6 месяцев

15.83%

1 год

13.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFVIX

С начала года

16.91%

1 месяц

7.40%

6 месяцев

15.68%

1 год

13.06%

5 лет

18.17%

10 лет

5.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFIV и DFVIX

DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DFVIX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFIV
Dimensional International Value ETF
DFVIX
DFA International Value III Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIV и DFVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг риск-скорректированной доходности DFIV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
DFVIX
Ранг риск-скорректированной доходности DFVIX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFVIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIV c DFVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFVIX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и DFVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и DFVIX

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности DFVIX в 3.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFIV
Dimensional International Value ETF		3.46%3.88%3.93%3.84%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		3.63%4.15%4.44%3.82%4.21%2.24%3.53%3.62%3.02%3.43%3.55%5.12%

Просадки

Сравнение просадок DFIV и DFVIX

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки DFVIX в -67.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и DFVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и DFVIX

Dimensional International Value ETF (DFIV) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с DFA International Value III Portfolio (DFVIX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что DFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...