PortfoliosLab logo
Сравнение DFIV с DFVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFIV и DFVIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFIV и DFVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.82%
37.24%
DFIV
DFVIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIV:

0.81

DFVIX:

0.82

Коэф-т Сортино

DFIV:

1.19

DFVIX:

1.17

Коэф-т Омега

DFIV:

1.17

DFVIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

DFIV:

0.96

DFVIX:

0.95

Коэф-т Мартина

DFIV:

3.72

DFVIX:

3.63

Индекс Язвы

DFIV:

3.79%

DFVIX:

3.78%

Дневная вол-ть

DFIV:

17.48%

DFVIX:

16.80%

Макс. просадка

DFIV:

-25.42%

DFVIX:

-67.28%

Текущая просадка

DFIV:

-2.25%

DFVIX:

-2.22%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIV показывает доходность 12.40%, а DFVIX немного ниже – 12.21%.


DFIV

С начала года

12.40%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

9.10%

1 год

13.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFVIX

С начала года

12.21%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

8.92%

1 год

13.28%

5 лет

18.17%

10 лет

5.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIV и DFVIX

DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DFVIX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIV: 0.27%
График комиссии DFVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFVIX: 0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIV и DFVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIV
Ранг риск-скорректированной доходности DFIV, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

DFVIX
Ранг риск-скорректированной доходности DFVIX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFVIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIV c DFVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFIV, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFIV: 0.81
DFVIX: 0.82
Коэффициент Сортино DFIV, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFIV: 1.19
DFVIX: 1.17
Коэффициент Омега DFIV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFIV: 1.17
DFVIX: 1.17
Коэффициент Кальмара DFIV, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFIV: 0.96
DFVIX: 0.95
Коэффициент Мартина DFIV, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFIV: 3.72
DFVIX: 3.63

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFVIX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и DFVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
0.82
DFIV
DFVIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и DFVIX

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности DFVIX в 3.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFIV
Dimensional International Value ETF
3.61%3.88%3.93%3.84%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFVIX
DFA International Value III Portfolio
3.78%4.15%4.44%3.82%4.21%2.24%3.53%3.62%3.02%3.43%3.55%5.12%

Просадки

Сравнение просадок DFIV и DFVIX

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки DFVIX в -67.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и DFVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.25%
-2.22%
DFIV
DFVIX

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и DFVIX

Dimensional International Value ETF (DFIV) имеет более высокую волатильность в 11.98% по сравнению с DFA International Value III Portfolio (DFVIX) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что DFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.98%
10.98%
DFIV
DFVIX