PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с DFVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с DFVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIV (Dimensional International Value ETF) and DFVIX (DFA International Value III Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds from Dimensional. Over the past 3 years, DFIV returned 23.90%/yr vs 24.49%/yr for DFVIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.24%/yr for DFVIX.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и DFVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у DFVIX с доходностью 13.32%.

DFIV

1 день
-0.70%
1 месяц
2.57%
С начала года
11.54%
6 месяцев
15.41%
1 год
34.88%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFVIX

1 день
0.65%
1 месяц
3.66%
С начала года
13.32%
6 месяцев
17.21%
1 год
37.55%
3 года*
24.49%
5 лет*
15.29%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIV и DFVIX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		11.54%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		13.32%44.85%6.86%17.89%-3.41%4.58%

Correlation

The correlation between DFIV and DFVIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.98

The correlation between DFIV and DFVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

DFA International Value III Portfolio

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с IWVL.LDFIV с AVDEDFIV с AVDVX
Часто сравнивают с DFVIX:
DFVIX с DFIVXDFVIX с VTRIXDFVIX с FIWCXDFVIX с VTIAXDFVIX с FXAIXDFVIX с FLCOXDFVIX с VGT

Доходность на риск

DFIV vs. DFVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DFVIX
Ранг доходности на риск DFVIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c DFVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVDFVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.72

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.68

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.49

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.90

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

15.36

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIV vs. DFVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFVIX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и DFVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVDFVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.72

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.41

+0.52

Просадки

Сравнение просадок DFIV и DFVIX

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки DFVIX в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и DFVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVDFVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-66.53%

+41.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-9.53%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-14.68%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.04%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-12.27%

+7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.41%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и DFVIX

Dimensional International Value ETF (DFIV) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX) имеют волатильность 3.89% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVDFVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.86%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

10.85%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

13.73%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

16.46%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

18.10%

-1.47%

Сравнение комиссий DFIV и DFVIX

DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DFVIX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и DFVIX

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности DFVIX в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.55%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		3.87%4.09%4.16%4.44%3.82%7.97%2.25%3.53%6.16%3.02%3.43%5.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFIV and DFVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFIV has higher volatility (3.89%) compared to DFVIX (3.86%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs DFVIX's -66.53%.

DFVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и DFVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор