PortfoliosLab logo
Сравнение DFIV с AVDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFIV и AVDE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFIV и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.82%
15.75%
DFIV
AVDE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIV:

0.81

AVDE:

0.79

Коэф-т Сортино

DFIV:

1.19

AVDE:

1.19

Коэф-т Омега

DFIV:

1.17

AVDE:

1.16

Коэф-т Кальмара

DFIV:

0.96

AVDE:

1.01

Коэф-т Мартина

DFIV:

3.72

AVDE:

3.28

Индекс Язвы

DFIV:

3.79%

AVDE:

4.16%

Дневная вол-ть

DFIV:

17.48%

AVDE:

17.25%

Макс. просадка

DFIV:

-25.42%

AVDE:

-36.99%

Текущая просадка

DFIV:

-2.25%

AVDE:

-0.63%

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 12.40%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 11.00%.


DFIV

С начала года

12.40%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

9.10%

1 год

13.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVDE

С начала года

11.00%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

7.01%

1 год

12.94%

5 лет

13.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIV и AVDE

DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIV: 0.27%
График комиссии AVDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDE: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIV и AVDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIV
Ранг риск-скорректированной доходности DFIV, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

AVDE
Ранг риск-скорректированной доходности AVDE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIV c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFIV, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFIV: 0.81
AVDE: 0.79
Коэффициент Сортино DFIV, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFIV: 1.19
AVDE: 1.19
Коэффициент Омега DFIV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFIV: 1.17
AVDE: 1.16
Коэффициент Кальмара DFIV, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFIV: 0.96
AVDE: 1.01
Коэффициент Мартина DFIV, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFIV: 3.72
AVDE: 3.28

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
0.79
DFIV
AVDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и AVDE

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности AVDE в 2.97%


TTM202420232022202120202019
DFIV
Dimensional International Value ETF
3.61%3.88%3.93%3.84%2.31%0.00%0.00%
AVDE
Avantis International Equity ETF
2.97%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%

Просадки

Сравнение просадок DFIV и AVDE

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и AVDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.25%
-0.63%
DFIV
AVDE

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и AVDE

Dimensional International Value ETF (DFIV) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 11.98% и 11.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.98%
11.51%
DFIV
AVDE