Сравнение DFIV с AVDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Value ETF (DFIV) и Avantis International Equity ETF (AVDE).
DFIV и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIV или AVDE.
Основные характеристики
| DFIV | AVDE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.92% | 9.68% |
| Дох-ть за 1 год | 23.14% | 22.21% |
| Дох-ть за 3 года | 7.51% | 2.77% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 1.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.37 | 2.36 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 2.94 | 1.95 |
| Коэф-т Мартина | 10.17 | 9.85 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 2.21% |
| Дневная вол-ть | 12.67% | 12.99% |
| Макс. просадка | -25.42% | -36.99% |
| Текущая просадка | -2.61% | -3.86% |
Корреляция
Корреляция между DFIV и AVDE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFIV и AVDE
С начала года, DFIV показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 9.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIV и AVDE
DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFIV c AVDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIV и AVDE
Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности AVDE в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 3.64% | 3.93% | 3.84% | 2.31% | 0.00% | 0.00% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.99% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFIV и AVDE
Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и AVDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIV и AVDE
Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 3.29%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.