PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONV с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VONV с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

VONV и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VONV и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VONV и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		2.63%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.45%13.59%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, VONV показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции VONV уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 10.52% против 11.22% соответственно.

VONV

1 день
0.61%
1 месяц
-4.14%
С начала года
2.63%
6 месяцев
6.42%
1 год
16.49%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.28%
10 лет*
10.52%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с IWDVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTI
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий VONV и VYM

VONV берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

VONV vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONV c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONVVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.70

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.56

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

6.86

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONV vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONVVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.19

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.69

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.49

+0.19

Корреляция

Корреляция между VONV и VYM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и VYM

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.81%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок VONV и VYM

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

VONVVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.21%

-56.98%

+18.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-11.32%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-15.84%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-35.21%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-4.91%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-7.25%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.57%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и VYM

Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что VONV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VONVVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.60%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

7.96%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

15.14%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

13.97%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

16.33%

+0.90%