PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONV с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONV с VMAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VONV is passively managed, while VMAX is actively managed. Over the past year, VONV returned 29.90% vs 29.83% for VMAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VONV charges 0.06%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности VONV и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONV показывает доходность 17.13%, что значительно выше, чем у VMAX с доходностью 15.89%.

VONV

1 день
1.43%
1 месяц
2.92%
С начала года
17.13%
6 месяцев
15.93%
1 год
29.90%
3 года*
18.96%
5 лет*
11.19%
10 лет*
12.12%

VMAX

1 день
0.74%
1 месяц
3.06%
С начала года
15.89%
6 месяцев
14.20%
1 год
29.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONV и VMAX

2026 (YTD)202520242023
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		17.13%15.81%14.28%5.23%
VMAX
Hartford US Value ETF		15.89%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between VONV and VMAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.92

The correlation between VONV and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONV и VMAX

Секторы
VONV
VMAX

Финансовые услуги

18.9%
32.4%

Технологии

14.9%
13.3%

Промышленность

13.1%
5.5%

Здравоохранение

10.9%
11.1%

Коммуникационные услуги

8.5%
6.6%

Потребительский циклический сектор

7.3%
3.7%

Потребительский защитный сектор

7.2%
3.7%

Энергетика

7.0%
11.0%

Коммунальные услуги

4.4%
5.3%

Недвижимость

4.1%
4.4%

Сырьевые материалы

3.8%
2.8%

Финансовые услуги

VONV
18.9%
VMAX
32.4%

Технологии

VONV
14.9%
VMAX
13.3%

Промышленность

VONV
13.1%
VMAX
5.5%

Здравоохранение

VONV
10.9%
VMAX
11.1%

Коммуникационные услуги

VONV
8.5%
VMAX
6.6%

Потребительский циклический сектор

VONV
7.3%
VMAX
3.7%

Потребительский защитный сектор

VONV
7.2%
VMAX
3.7%

Энергетика

VONV
7.0%
VMAX
11.0%

Коммунальные услуги

VONV
4.4%
VMAX
5.3%

Недвижимость

VONV
4.1%
VMAX
4.4%

Сырьевые материалы

VONV
3.8%
VMAX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с IWDVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTI
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI

Доходность на риск

VONV vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONV c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VONVVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.44

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.32

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

6.08

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.31

21.32

-3.01

VONV vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VONV и VMAX

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONVVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.21%

-19.05%

-19.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-4.93%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-2.52%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.40%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и VMAX

Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что VONV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONVVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.22%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

8.83%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

12.29%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

15.39%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

15.39%

+1.84%

Сравнение комиссий VONV и VMAX

VONV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и VMAX

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VMAX в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMAX
Hartford US Value ETF		1.86%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.60%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VONV and VMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VONV has higher volatility (4.23%) compared to VMAX (3.22%). In terms of maximum drawdown, VONV dropped -38.21% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VONV leads with 29.90% vs 29.83% for VMAX. On fees, VONV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VONV has performed better with a 29.90% return vs 29.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.29% for VMAX.

VMAX has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.60% for VONV.

They also come from different issuers: Vanguard and Hartford. Their fees differ too: 0.06% for VONV and 0.29% for VMAX.

VONV currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONV и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор