PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONV с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VONV с VGT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VONV и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VONV и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VONV и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		2.89%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.45%13.59%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-5.36%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, VONV показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции VONV уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 10.59% против 21.67% соответственно.

VONV

1 день
0.25%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.63%
1 год
15.96%
3 года*
14.36%
5 лет*
9.34%
10 лет*
10.59%

VGT

1 день
0.85%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-5.79%
1 год
29.79%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.02%
10 лет*
21.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с IWDVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTI
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий VONV и VGT

VONV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGT
Vanguard Information Technology ETF
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF

Доходность на риск

VONV vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONV c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONVVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.10

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.67

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.88

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

5.72

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONV vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONVVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.10

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.60

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.89

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.61

+0.06

Корреляция

Корреляция между VONV и VGT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и VGT

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.81%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VONV и VGT

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

VONVVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.21%

-54.63%

+16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-16.40%

+8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-35.07%

+16.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-35.07%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-10.90%

+6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-8.00%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

5.39%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и VGT

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) составляет 4.25%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что VONV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VONVVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

7.96%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

16.36%

-8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

27.27%

-11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

25.05%

-10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

24.47%

-7.24%