Сравнение VONV с PWV
VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF) and PWV (Invesco Dynamic Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - VONV tracks the Russell 1000 Value Index while PWV tracks the Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Both are passively managed. Over the past 10 years, VONV returned 12.12%/yr vs 12.62%/yr for PWV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VONV charges 0.06%/yr vs 0.58%/yr for PWV.
Доходность
Сравнение доходности VONV и PWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VONV показывает доходность 17.13%, а PWV немного ниже – 16.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VONV имеют среднегодовую доходность 12.12%, а акции PWV немного впереди с 12.62%.
VONV
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 17.13%
- 6 месяцев
- 15.93%
- 1 год
- 29.90%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 12.12%
PWV
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 16.55%
- 6 месяцев
- 15.68%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам VONV и PWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 17.13% | 15.81% | 14.28% | 11.40% | -7.65% | 25.28% | 2.71% | 26.48% | -8.45% | 13.59% |
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 16.55% | 19.65% | 14.48% | 10.36% | -1.16% | 29.06% | -3.77% | 29.84% | -14.12% | 16.98% |
Correlation
The correlation between VONV and PWV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г. | 0.92 |
The correlation between VONV and PWV shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.93 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VONV vs. PWV — Ранг доходности на риск
VONV
PWV
Сравнение VONV c PWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VONV | PWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.52 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 6.96 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.31 | 23.27 | -4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VONV и PWV
Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки PWV в -49.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и PWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VONV | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.21% | -49.04% | +10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -4.05% | -2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.70% | -14.31% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -16.36% | -2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -37.67% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -9.47% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.21% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VONV и PWV
Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что VONV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VONV | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 3.42% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 7.08% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 9.58% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 14.34% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.15% | +0.08% |
Сравнение комиссий VONV и PWV
VONV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PWV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONV и PWV
Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности PWV в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.72% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 1.60% | 1.82% | 1.97% | 2.10% | 2.22% | 1.67% | 2.25% | 2.30% | 2.56% | 2.18% | 2.39% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
VONV and PWV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VONV has higher volatility (4.23%) compared to PWV (3.42%). In terms of maximum drawdown, VONV dropped -38.21% vs PWV's -49.04%.
On 10-year performance, PWV leads with 12.62% vs 12.12% for VONV. On fees, VONV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, PWV has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PWV has performed better with a 12.62% return vs 12.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VONV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.58% for PWV.
PWV has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.60% for VONV.
VONV tracks Russell 1000 Value Index, while PWV tracks Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for VONV and 0.58% for PWV.
PWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VONV и PWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор