PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONV с PWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONV с PWV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF) and PWV (Invesco Dynamic Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - VONV tracks the Russell 1000 Value Index while PWV tracks the Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Both are passively managed. Over the past 10 years, VONV returned 11.34%/yr vs 11.92%/yr for PWV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VONV charges 0.06%/yr vs 0.58%/yr for PWV.

Доходность

Сравнение доходности VONV и PWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONV показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у PWV с доходностью 13.89%. За последние 10 лет акции VONV уступали акциям PWV по среднегодовой доходности: 11.34% против 11.92% соответственно.

VONV

1 день
0.66%
1 месяц
3.81%
С начала года
15.03%
6 месяцев
15.63%
1 год
29.71%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.44%
10 лет*
11.34%

PWV

1 день
1.59%
1 месяц
3.66%
С начала года
13.89%
6 месяцев
14.25%
1 год
28.32%
3 года*
21.51%
5 лет*
12.86%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONV и PWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		15.03%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.45%13.59%
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		13.89%19.65%14.48%10.36%-1.16%29.06%-3.77%29.84%-14.12%16.98%

Correlation

The correlation between VONV and PWV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.93

The correlation between VONV and PWV shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.93 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value ETF

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с IWDVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTI
Часто сравнивают с PWV:
PWV с VTVPWV с PBUSPWV с PVALPWV с CATPWV с MGVPWV с VTIPWV с VOO

Доходность на риск

VONV vs. PWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PWV
Ранг доходности на риск PWV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONV c PWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONVPWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
3.04

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
4.37

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.54

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

7.02

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.38

23.66

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONV vs. PWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWV равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и PWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONVPWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

3.04

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.90

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.42

+0.30

Просадки

Сравнение просадок VONV и PWV

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки PWV в -49.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и PWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONVPWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.21%

-49.04%

+10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-4.05%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-14.31%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-16.36%

-2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-37.67%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-9.50%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.20%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и PWV

Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) имеют волатильность 2.83% и 2.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONVPWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.77%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

6.77%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

9.41%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

14.37%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

17.16%

+0.07%

Сравнение комиссий VONV и PWV

VONV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PWV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и PWV

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности PWV в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		1.78%2.12%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.62%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%

Часто задаваемые вопросы

VONV and PWV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONV has higher volatility (2.83%) compared to PWV (2.77%). In terms of maximum drawdown, VONV dropped -38.21% vs PWV's -49.04%.

On 10-year performance, PWV leads with 11.92% vs 11.34% for VONV. On fees, VONV is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PWV has performed better with a 11.92% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.58% for PWV.

PWV has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.62% for VONV.

VONV tracks Russell 1000 Value Index, while PWV tracks Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for VONV and 0.58% for PWV.

PWV currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONV и PWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор