PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONV с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONV с ILCV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - VONV tracks the Russell 1000 Value Index while ILCV tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONV returned 11.34%/yr vs 11.69%/yr for ILCV. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VONV charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности VONV и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONV показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью 8.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VONV имеют среднегодовую доходность 11.34%, а акции ILCV немного впереди с 11.69%.

VONV

1 день
0.66%
1 месяц
3.81%
С начала года
15.03%
6 месяцев
15.63%
1 год
29.71%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.44%
10 лет*
11.34%

ILCV

1 день
0.97%
1 месяц
2.91%
С начала года
8.79%
6 месяцев
8.78%
1 год
28.28%
3 года*
19.11%
5 лет*
11.63%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONV и ILCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		15.03%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.45%13.59%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		8.79%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%

Correlation

The correlation between VONV and ILCV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.95

The correlation between VONV and ILCV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONV и ILCV

Секторы
VONV
ILCV

Финансовые услуги

18.9%
16.5%

Технологии

14.9%
23.8%

Промышленность

13.1%
8.8%

Здравоохранение

10.9%
11.5%

Коммуникационные услуги

8.5%
8.0%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.5%

Потребительский защитный сектор

7.2%
7.6%

Энергетика

7.0%
6.0%

Коммунальные услуги

4.4%
3.5%

Недвижимость

4.1%
2.0%

Сырьевые материалы

3.8%
2.4%

Финансовые услуги

VONV
18.9%
ILCV
16.5%

Технологии

VONV
14.9%
ILCV
23.8%

Промышленность

VONV
13.1%
ILCV
8.8%

Здравоохранение

VONV
10.9%
ILCV
11.5%

Коммуникационные услуги

VONV
8.5%
ILCV
8.0%

Потребительский циклический сектор

VONV
7.3%
ILCV
9.5%

Потребительский защитный сектор

VONV
7.2%
ILCV
7.6%

Энергетика

VONV
7.0%
ILCV
6.0%

Коммунальные услуги

VONV
4.4%
ILCV
3.5%

Недвижимость

VONV
4.1%
ILCV
2.0%

Сырьевые материалы

VONV
3.8%
ILCV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с IWDVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTI
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

VONV vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONV c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONVILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.89

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
4.07

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.53

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

4.34

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.38

17.95

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONV vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONVILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.89

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.46

+0.25

Просадки

Сравнение просадок VONV и ILCV

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONVILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.21%

-58.63%

+20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-6.55%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-14.95%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-18.58%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-35.53%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-9.32%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.58%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и ILCV

Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что VONV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONVILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.06%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

7.03%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

9.85%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

14.22%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

16.66%

+0.57%

Сравнение комиссий VONV и ILCV

VONV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и ILCV

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что сопоставимо с доходностью ILCV в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.61%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.62%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VONV and ILCV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VONV has higher volatility (2.83%) compared to ILCV (2.06%). In terms of maximum drawdown, VONV dropped -38.21% vs ILCV's -58.63%.

On 10-year performance, ILCV leads with 11.69% vs 11.34% for VONV. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCV has performed better with a 11.69% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for VONV.

VONV and ILCV have nearly identical dividend yields, around 1.62%.

VONV tracks Russell 1000 Value Index, while ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VONV and 0.04% for ILCV.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONV и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор