PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCV с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCV с VTV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILCV (iShares Morningstar Value ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - ILCV tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index while VTV tracks the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILCV returned 11.68%/yr vs 12.48%/yr for VTV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCV показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 12.30%. За последние 10 лет акции ILCV уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 11.68% против 12.48% соответственно.

ILCV

1 день
-0.44%
1 месяц
2.76%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.41%
1 год
26.58%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.42%
10 лет*
11.68%

VTV

1 день
0.01%
1 месяц
4.23%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.12%
1 год
26.25%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.24%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCV и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.75%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%
VTV
Vanguard Value ETF		12.30%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between ILCV and VTV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2004 г.

0.96

The correlation between ILCV and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILCV и VTV

Секторы
ILCV
VTV

Технологии

23.8%
13.4%

Финансовые услуги

16.5%
22.3%

Здравоохранение

11.5%
14.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
4.0%

Промышленность

8.8%
14.0%

Коммуникационные услуги

8.0%
3.3%

Потребительский защитный сектор

7.6%
9.4%

Энергетика

6.0%
8.1%

Коммунальные услуги

3.5%
5.2%

Сырьевые материалы

2.4%
3.1%

Недвижимость

2.0%
2.8%

Технологии

ILCV
23.8%
VTV
13.4%

Финансовые услуги

ILCV
16.5%
VTV
22.3%

Здравоохранение

ILCV
11.5%
VTV
14.5%

Потребительский циклический сектор

ILCV
9.5%
VTV
4.0%

Промышленность

ILCV
8.8%
VTV
14.0%

Коммуникационные услуги

ILCV
8.0%
VTV
3.3%

Потребительский защитный сектор

ILCV
7.6%
VTV
9.4%

Энергетика

ILCV
6.0%
VTV
8.1%

Коммунальные услуги

ILCV
3.5%
VTV
5.2%

Сырьевые материалы

ILCV
2.4%
VTV
3.1%

Недвижимость

ILCV
2.0%
VTV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPYILCV с ilcb
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

ILCV vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCVVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.61

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.74

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.47

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

4.15

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

15.69

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCV vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCVVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.61

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.81

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ILCV и VTV

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCVVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-59.27%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-6.35%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-14.52%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-17.04%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

-36.78%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

0.00%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-7.87%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.68%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и VTV

Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 2.01%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCVVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

2.52%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

7.55%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

10.11%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

13.88%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

16.67%

-0.01%

Сравнение комиссий ILCV и VTV

И ILCV, и VTV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и VTV

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VTV в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
VTV
Vanguard Value ETF		1.86%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

ILCV and VTV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (2.52%) compared to ILCV (2.01%). In terms of maximum drawdown, ILCV dropped -58.63% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.48% vs 11.68% for ILCV. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.48% return vs 11.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV and VTV have the same expense ratio: 0.04% per year.

VTV has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.63% for ILCV.

ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCV и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор