PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ILCV с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ILCVVTV
Дох-ть с нач. г.16.37%16.96%
Дох-ть за 1 год27.24%27.05%
Дох-ть за 3 года8.40%8.60%
Дох-ть за 5 лет9.94%11.11%
Дох-ть за 10 лет9.48%10.31%
Коэф-т Шарпа2.842.82
Коэф-т Сортино3.873.91
Коэф-т Омега1.521.51
Коэф-т Кальмара0.294.09
Коэф-т Мартина18.5917.84
Индекс Язвы1.54%1.58%
Дневная вол-ть10.03%9.97%
Макс. просадка-100.00%-59.27%
Текущая просадка-99.97%-3.41%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между ILCV и VTV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и VTV

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ILCV показывает доходность 16.37%, а VTV немного выше – 16.96%. За последние 10 лет акции ILCV уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 9.48% против 10.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
9.05%
ILCV
VTV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ILCV и VTV

И ILCV, и VTV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ILCV
iShares Morningstar Value ETF
График комиссии ILCV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ILCV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILCV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ILCV, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ILCV, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ILCV, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ILCV, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ILCV, с текущим значением в 18.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.59
VTV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTV, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTV, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTV, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTV, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTV, с текущим значением в 17.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.84

Сравнение коэффициента Шарпа ILCV и VTV

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.84
2.82
ILCV
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и VTV

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности VTV в 2.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ILCV
iShares Morningstar Value ETF
2.06%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%2.44%2.51%
VTV
Vanguard Value ETF
2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%

Просадки

Сравнение просадок ILCV и VTV

Максимальная просадка ILCV за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.97%
-3.41%
ILCV
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и VTV

Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 2.45%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45%
2.61%
ILCV
VTV