PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONV с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONV с GCOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds - VONV tracks the Russell 1000 Value Index while GCOW tracks the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONV returned 11.34%/yr vs 9.81%/yr for GCOW. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VONV charges 0.06%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности VONV и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONV показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 12.25%. За последние 10 лет акции VONV превзошли акции GCOW по среднегодовой доходности: 11.34% против 9.81% соответственно.

VONV

1 день
0.66%
1 месяц
3.81%
С начала года
15.03%
6 месяцев
15.63%
1 год
29.71%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.44%
10 лет*
11.34%

GCOW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.54%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONV и GCOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		15.03%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.45%13.59%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.25%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%

Correlation

The correlation between VONV and GCOW is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.76

Over the past year, the correlation between VONV and GCOW has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VONV и GCOW

Секторы
VONV
GCOW

Финансовые услуги

18.9%

-

Технологии

14.9%
0.9%

Промышленность

13.1%
12.4%

Здравоохранение

10.9%
14.6%

Коммуникационные услуги

8.5%
14.6%

Потребительский циклический сектор

7.3%
4.6%

Потребительский защитный сектор

7.2%
17.1%

Энергетика

7.0%
24.4%

Коммунальные услуги

4.4%
4.1%

Недвижимость

4.1%

-

Сырьевые материалы

3.8%
7.3%

Финансовые услуги

VONV
18.9%
GCOW

-

Технологии

VONV
14.9%
GCOW
0.9%

Промышленность

VONV
13.1%
GCOW
12.4%

Здравоохранение

VONV
10.9%
GCOW
14.6%

Коммуникационные услуги

VONV
8.5%
GCOW
14.6%

Потребительский циклический сектор

VONV
7.3%
GCOW
4.6%

Потребительский защитный сектор

VONV
7.2%
GCOW
17.1%

Энергетика

VONV
7.0%
GCOW
24.4%

Коммунальные услуги

VONV
4.4%
GCOW
4.1%

Недвижимость

VONV
4.1%
GCOW

-

Сырьевые материалы

VONV
3.8%
GCOW
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с IWDVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTI
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

VONV vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONV c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONVGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.56

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
3.68

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.45

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

5.80

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.38

15.21

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONV vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONVGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.56

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.92

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.61

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.59

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VONV и GCOW

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, примерно равная максимальной просадке GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONVGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.21%

-37.64%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-4.77%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-12.35%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-21.48%

+2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-37.64%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.67%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-5.84%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.81%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и GCOW

Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеют волатильность 2.83% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONVGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.75%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

7.99%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

10.80%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

13.48%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

16.20%

+1.03%

Сравнение комиссий VONV и GCOW

VONV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и GCOW

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности GCOW в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		5.39%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.62%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%

Часто задаваемые вопросы

VONV and GCOW have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONV has higher volatility (2.83%) compared to GCOW (2.75%). In terms of maximum drawdown, VONV dropped -38.21% vs GCOW's -37.64%.

On 10-year performance, VONV leads with 11.34% vs 9.81% for GCOW. On fees, VONV is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONV has performed better with a 11.34% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 1.62% for VONV.

VONV tracks Russell 1000 Value Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. They also come from different issuers: Vanguard and Pacer. Their fees differ too: 0.06% for VONV and 0.60% for GCOW.

VONV currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONV и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор