PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONV с CDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VONV с CDC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC).

VONV и CDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VONV и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VONV и CDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		2.63%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.45%13.59%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		8.56%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%

Доходность по периодам

С начала года, VONV показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции VONV превзошли акции CDC по среднегодовой доходности: 10.52% против 9.96% соответственно.

VONV

1 день
0.61%
1 месяц
-4.14%
С начала года
2.63%
6 месяцев
6.42%
1 год
16.49%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.28%
10 лет*
10.52%

CDC

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.49%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.44%
1 год
12.57%
3 года*
9.47%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с IWDVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTI
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с JEPICDC с VOOCDC с DGROCDC с DIA

Сравнение комиссий VONV и CDC

VONV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CDC в 0.37%.

CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF

Доходность на риск

VONV vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONV c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONVCDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.93

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.33

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.07

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

4.26

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONV vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDC равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONVCDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.93

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.49

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.74

-0.07

Корреляция

Корреляция между VONV и CDC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и CDC

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности CDC в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.81%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.21%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%

Просадки

Сравнение просадок VONV и CDC

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и CDC.

Загрузка...

Показатели просадок

VONVCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.21%

-21.37%

-16.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-11.27%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-21.37%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-21.37%

-16.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-3.49%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-5.14%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.82%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и CDC

Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что VONV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VONVCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

2.81%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

7.04%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

13.59%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

12.56%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

13.22%

+4.01%