PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONE с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONE с VYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - VONE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONE returned 15.24%/yr vs 11.84%/yr for VYM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VONE charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности VONE и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONE показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 12.42%. За последние 10 лет акции VONE превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 15.24% против 11.84% соответственно.

VONE

1 день
0.44%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.05%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.69%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.18%
10 лет*
15.24%

VYM

1 день
-0.05%
1 месяц
2.60%
С начала года
12.42%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.61%
3 года*
19.06%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONE и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		11.05%17.21%24.51%26.41%-19.14%26.49%20.95%31.12%-4.84%21.55%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.42%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between VONE and VYM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.86

The correlation between VONE and VYM shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VONE и VYM

Секторы
VONE
VYM

Технологии

33.9%
17.7%

Финансовые услуги

11.9%
20.5%

Коммуникационные услуги

10.9%
3.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
6.7%

Промышленность

9.2%
12.1%

Здравоохранение

8.7%
12.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
8.1%

Энергетика

3.7%
9.8%

Коммунальные услуги

2.3%
5.7%

Недвижимость

2.2%
0.0%

Сырьевые материалы

2.0%
3.5%

Технологии

VONE
33.9%
VYM
17.7%

Финансовые услуги

VONE
11.9%
VYM
20.5%

Коммуникационные услуги

VONE
10.9%
VYM
3.5%

Потребительский циклический сектор

VONE
10.3%
VYM
6.7%

Промышленность

VONE
9.2%
VYM
12.1%

Здравоохранение

VONE
8.7%
VYM
12.2%

Потребительский защитный сектор

VONE
4.8%
VYM
8.1%

Энергетика

VONE
3.7%
VYM
9.8%

Коммунальные услуги

VONE
2.3%
VYM
5.7%

Недвижимость

VONE
2.2%
VYM
0.0%

Сырьевые материалы

VONE
2.0%
VYM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

VONE vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONE c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONEVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.61

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.71

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.99

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

15.01

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONE vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONEVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.61

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.83

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.51

+0.34

Просадки

Сравнение просадок VONE и VYM

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONEVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-56.98%

+22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-6.69%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-14.46%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-15.84%

-9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-35.21%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.48%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-7.19%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.78%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и VYM

Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеют волатильность 2.77% и 2.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONEVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.72%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

7.66%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

10.26%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

13.96%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

16.34%

+1.91%

Сравнение комиссий VONE и VYM

VONE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и VYM

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		0.99%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VONE and VYM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONE has higher volatility (2.77%) compared to VYM (2.72%). In terms of maximum drawdown, VONE dropped -34.66% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, VONE leads with 15.24% vs 11.84% for VYM. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONE has performed better with a 15.24% return vs 11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for VONE.

VYM has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.99% for VONE.

VONE is categorized as Large Cap Blend Equities, while VYM is Dividend. VONE tracks Russell 1000 Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.08% for VONE and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONE и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор