PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONE с VRGWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VONE с VRGWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX).

VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VRGWX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VONE и VRGWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VONE и VRGWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		-3.54%17.21%24.51%26.41%-19.14%26.49%20.95%31.12%-4.84%21.55%
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares		-9.79%18.32%33.25%42.65%-29.18%32.42%38.38%36.30%-1.59%30.11%

Доходность по периодам

С начала года, VONE показывает доходность -3.54%, что значительно выше, чем у VRGWX с доходностью -9.79%. За последние 10 лет акции VONE уступали акциям VRGWX по среднегодовой доходности: 13.89% против 17.09% соответственно.

VONE

1 день
0.71%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-1.55%
1 год
17.92%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.89%

VRGWX

1 день
3.76%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.79%
6 месяцев
-9.27%
1 год
17.73%
3 года*
21.07%
5 лет*
13.16%
10 лет*
17.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 ETF

Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX
Часто сравнивают с VRGWX:
VRGWX с VONGVRGWX с FSPGXVRGWX с VOOVRGWX с VIGAXVRGWX с VTSAXVRGWX с VMGAXVRGWX с VIIIX

Сравнение комиссий VONE и VRGWX

VONE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VRGWX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VONE
Vanguard Russell 1000 ETF
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VONE vs. VRGWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VRGWX
Ранг доходности на риск VRGWX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRGWX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRGWX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRGWX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRGWX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRGWX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONE c VRGWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONEVRGWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.83

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.35

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.16

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

4.01

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONE vs. VRGWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRGWX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и VRGWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONEVRGWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.83

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.81

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.84

-0.04

Корреляция

Корреляция между VONE и VRGWX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и VRGWX

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности VRGWX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		1.14%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.52%0.35%0.56%0.71%0.99%4.18%0.77%1.03%1.22%1.22%1.52%1.51%

Просадки

Сравнение просадок VONE и VRGWX

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки VRGWX в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и VRGWX.

Загрузка...

Показатели просадок

VONEVRGWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-32.70%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-16.19%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-32.70%

+7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-32.70%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-13.04%

+7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-4.89%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

4.70%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и VRGWX

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) составляет 5.39%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что VONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VONEVRGWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.72%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

12.38%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

22.57%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

21.65%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

21.11%

-2.88%