PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VONE с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONE с SELV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. VONE is passively managed, while SELV is actively managed. Over the past 3 years, VONE returned 19.76%/yr vs 11.58%/yr for SELV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VONE charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности VONE и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONE показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 5.03%.

VONE

1 день
-0.48%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
8.72%
С начала года
10.55%
1 год
21.12%
3 года*
19.76%
5 лет*
12.59%
10 лет*
14.86%

SELV

1 день
2.00%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
3.27%
С начала года
5.03%
1 год
11.14%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONE и SELV

2026 (YTD)2025202420232022
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		10.55%17.21%24.51%26.41%-5.11%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		5.03%12.86%14.71%6.58%-0.61%

Correlation

The correlation between VONE and SELV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.68

Over the past year, the correlation between VONE and SELV has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VONE и SELV

Секторы
VONE
SELV

Технологии

37.4%
21.4%

Финансовые услуги

11.2%
4.8%

Коммуникационные услуги

10.4%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
4.9%

Промышленность

8.7%
7.5%

Здравоохранение

8.5%
17.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
12.3%

Энергетика

3.3%
4.3%

Недвижимость

2.1%
0.1%

Коммунальные услуги

2.1%
7.6%

Сырьевые материалы

1.9%
2.8%

Технологии

VONE
37.4%
SELV
21.4%

Финансовые услуги

VONE
11.2%
SELV
4.8%

Коммуникационные услуги

VONE
10.4%
SELV
15.8%

Потребительский циклический сектор

VONE
10.0%
SELV
4.9%

Промышленность

VONE
8.7%
SELV
7.5%

Здравоохранение

VONE
8.5%
SELV
17.0%

Потребительский защитный сектор

VONE
4.4%
SELV
12.3%

Энергетика

VONE
3.3%
SELV
4.3%

Недвижимость

VONE
2.1%
SELV
0.1%

Коммунальные услуги

VONE
2.1%
SELV
7.6%

Сырьевые материалы

VONE
1.9%
SELV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV

Доходность на риск

VONE vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONE c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VONESELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.18

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.74

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.89

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

5.03

+5.43

VONE vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа SELV равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VONE и SELV

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONESELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-13.73%

-20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-5.92%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-8.94%

-10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

0.00%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-2.37%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.22%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и SELV

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) составляет 3.38%, в то время как у SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что VONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONESELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.60%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

7.67%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

9.53%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

11.95%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

11.95%

+6.28%

Сравнение комиссий VONE и SELV

VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SELV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и SELV

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SELV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.70%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		1.02%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%

Часто задаваемые вопросы

VONE and SELV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SELV has higher volatility (4.60%) compared to VONE (3.38%). In terms of maximum drawdown, VONE dropped -34.66% vs SELV's -13.73%.

On 3-year performance, VONE leads with 19.76% vs 11.58% for SELV. On fees, VONE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VONE has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VONE has performed better with a 19.76% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for SELV.

SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.02% for VONE.

They also come from different issuers: Vanguard and SEI. Their fees differ too: 0.08% for VONE and 0.15% for SELV.

VONE currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONE и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор