Сравнение VONE с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
VONE и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VONE и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VONE и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | -3.54% | 17.21% | 24.51% | 26.41% | -11.16% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, VONE показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.
VONE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.89%
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONE и SAMT
VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
VONE vs. SAMT — Ранг доходности на риск
VONE
SAMT
Сравнение VONE c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VONE | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.02 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.65 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 4.14 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 11.64 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VONE | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.02 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VONE и SAMT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONE и SAMT
Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности SAMT в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VONE и SAMT
Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VONE | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -20.57% | -14.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -8.76% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -5.23% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -8.00% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.11% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VONE и SAMT
Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что VONE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VONE | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 4.89% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 11.92% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 17.68% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 16.77% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 16.77% | +1.46% |