Сравнение VONE с AVIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).
VONE и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VONE и AVIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VONE и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | -3.54% | 17.21% | 24.51% | 26.41% | 5.69% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 10.59% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 14.70% |
Доходность по периодам
С начала года, VONE показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.
VONE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.89%
AVIE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONE и AVIE
VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VONE vs. AVIE — Ранг доходности на риск
VONE
AVIE
Сравнение VONE c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VONE | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.02 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.41 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.25 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 3.59 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VONE | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.02 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.04 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между VONE и AVIE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONE и AVIE
Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности AVIE в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.48% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VONE и AVIE
Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и AVIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VONE | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -12.39% | -22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -11.53% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -2.70% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -3.10% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 4.02% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VONE и AVIE
Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что VONE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VONE | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 2.69% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 7.38% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 14.66% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 13.10% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 13.10% | +5.13% |