Сравнение VONE с AVIE
VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. VONE is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, VONE returned 19.76%/yr vs 13.39%/yr for AVIE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VONE charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности VONE и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VONE показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.
VONE
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 8.72%
- С начала года
- 10.55%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 14.86%
AVIE
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 12.54%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VONE и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 10.55% | 17.21% | 24.51% | 26.41% | 3.54% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 16.68% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 15.20% |
Correlation
The correlation between VONE and AVIE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between VONE and AVIE has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов VONE и AVIE
Секторы
VONE
AVIE
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Недвижимость
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Технологии
VONE
AVIE
Финансовые услуги
VONE
AVIE
Коммуникационные услуги
VONE
AVIE
-
Потребительский циклический сектор
VONE
AVIE
Промышленность
VONE
AVIE
Здравоохранение
VONE
AVIE
Потребительский защитный сектор
VONE
AVIE
Энергетика
VONE
AVIE
Недвижимость
VONE
AVIE
Коммунальные услуги
VONE
AVIE
Сырьевые материалы
VONE
AVIE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VONE vs. AVIE — Ранг доходности на риск
VONE
AVIE
Сравнение VONE c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VONE | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.48 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 5.53 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 17.46 | -7.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VONE и AVIE
Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VONE | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -12.39% | -22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -4.97% | -3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | -12.39% | -6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.28% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -2.96% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.57% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VONE и AVIE
Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) составляет 3.38%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что VONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VONE | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.73% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 7.59% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 10.14% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 12.90% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 12.90% | +5.33% |
Сравнение комиссий VONE и AVIE
VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONE и AVIE
Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности AVIE в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.42% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.02% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
VONE and AVIE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVIE has higher volatility (3.73%) compared to VONE (3.38%). In terms of maximum drawdown, VONE dropped -34.66% vs AVIE's -12.39%.
On 3-year performance, VONE leads with 19.76% vs 13.39% for AVIE. On fees, VONE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VONE has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VONE has performed better with a 19.76% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VONE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.
AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.02% for VONE.
They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.08% for VONE and 0.25% for AVIE.
AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VONE и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор