PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с VDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLT с VDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Electrification ETF (VOLT) и Vanguard Energy ETF (VDE).

VOLT и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLT и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLT и VDE

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		20.35%25.92%-8.86%
VDE
Vanguard Energy ETF		33.23%7.11%-5.87%

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 20.35%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%.

VOLT

1 день
1.66%
1 месяц
-2.63%
С начала года
20.35%
6 месяцев
20.49%
1 год
62.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDE

1 день
-3.61%
1 месяц
4.27%
С начала года
33.23%
6 месяцев
34.21%
1 год
31.84%
3 года*
17.03%
5 лет*
23.32%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с GRIDVOLT с AIPOVOLT с PAVEVOLT с ZAPVOLT с SHLDVOLT с FMTMVOLT с UFO
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с IYE

Сравнение комиссий VOLT и VDE

VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.

VOLT
Tema Electrification ETF
VDE
Vanguard Energy ETF

Доходность на риск

VOLT vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLTVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.93

1.27

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.60

1.67

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.25

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.40

1.72

+4.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.96

4.92

+15.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLT vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа VDE равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLTVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

1.27

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.28

+0.89

Корреляция

Корреляция между VOLT и VDE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и VDE

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VDE в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOLT
Tema Electrification ETF		0.38%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.36%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Просадки

Сравнение просадок VOLT и VDE

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и VDE.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLTVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-74.20%

+50.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-18.91%

+8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-5.74%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-20.06%

+14.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

6.61%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и VDE

Tema Electrification ETF (VOLT) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что VOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLTVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

6.29%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

14.31%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

25.19%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

26.53%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

29.88%

-6.03%