PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLT с SPGM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VOLT (Tema Electrification ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds. VOLT is actively managed, while SPGM is passively managed. Over the past year, VOLT returned 64.21% vs 26.56% for SPGM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOLT charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности VOLT и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 41.30%, что значительно выше, чем у SPGM с доходностью 10.66%.

VOLT

1 день
0.71%
1 месяц
3.23%
С начала года
41.30%
6 месяцев
38.97%
1 год
64.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGM

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.21%
С начала года
10.66%
6 месяцев
9.56%
1 год
26.56%
3 года*
20.34%
5 лет*
10.94%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLT и SPGM

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		41.30%25.92%-8.98%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		10.66%23.62%-3.31%

Correlation

The correlation between VOLT and SPGM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.73

The correlation between VOLT and SPGM has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOLT и SPGM

Секторы
VOLT
SPGM

Промышленность

47.0%
12.5%

Коммунальные услуги

31.0%
2.0%

Технологии

12.9%
30.7%

Энергетика

4.7%
4.0%

Потребительский циклический сектор

3.4%
9.0%

Финансовые услуги

0.5%
15.7%

Сырьевые материалы

-

3.8%

Коммуникационные услуги

-

8.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Здравоохранение

-

7.9%

Недвижимость

-

1.8%

Промышленность

VOLT
47.0%
SPGM
12.5%

Коммунальные услуги

VOLT
31.0%
SPGM
2.0%

Технологии

VOLT
12.9%
SPGM
30.7%

Энергетика

VOLT
4.7%
SPGM
4.0%

Потребительский циклический сектор

VOLT
3.4%
SPGM
9.0%

Финансовые услуги

VOLT
0.5%
SPGM
15.7%

Сырьевые материалы

VOLT

-

SPGM
3.8%

Коммуникационные услуги

VOLT

-

SPGM
8.2%

Потребительский защитный сектор

VOLT

-

SPGM
4.5%

Здравоохранение

VOLT

-

SPGM
7.9%

Недвижимость

VOLT

-

SPGM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

VOLT vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOLTSPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
1.95

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.66

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.73

2.81

+3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.83

12.30

+6.53

VOLT vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа SPGM равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOLT и SPGM

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLTSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-33.97%

+10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-9.50%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-2.82%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-4.79%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.17%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и SPGM

Tema Electrification ETF (VOLT) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что VOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLTSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.34%

5.64%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

11.42%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

13.72%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

16.16%

+8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

17.49%

+7.04%

Сравнение комиссий VOLT и SPGM

VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и SPGM

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SPGM в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.83%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.32%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOLT and SPGM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (9.34%) compared to SPGM (5.64%). In terms of maximum drawdown, VOLT dropped -23.40% vs SPGM's -33.97%.

On 1-year performance, VOLT leads with 64.21% vs 26.56% for SPGM. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPGM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 64.21% return vs 26.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

SPGM has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.32% for VOLT.

They also come from different issuers: Tema and State Street. Their fees differ too: 0.75% for VOLT and 0.09% for SPGM.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLT и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор