PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLT с ENFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Electrification ETF (VOLT) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR).

VOLT и ENFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLT и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLT и ENFR

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		20.35%25.92%-8.86%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		20.63%5.88%-3.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOLT показывает доходность 20.35%, а ENFR немного выше – 20.63%.

VOLT

1 день
1.66%
1 месяц
-2.63%
С начала года
20.35%
6 месяцев
20.49%
1 год
62.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENFR

1 день
-1.81%
1 месяц
-0.03%
С начала года
20.63%
6 месяцев
19.00%
1 год
19.00%
3 года*
27.90%
5 лет*
23.14%
10 лет*
13.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с GRIDVOLT с AIPOVOLT с PAVEVOLT с ZAPVOLT с SHLDVOLT с FMTMVOLT с UFO
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с UMIENFR с SPY

Сравнение комиссий VOLT и ENFR

VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

VOLT
Tema Electrification ETF
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF

Доходность на риск

VOLT vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLTENFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.93

1.06

+1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.60

1.41

+2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.22

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.40

1.36

+5.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.96

4.49

+15.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLT vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа ENFR равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLTENFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

1.06

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.34

+0.84

Корреляция

Корреляция между VOLT и ENFR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и ENFR

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности ENFR в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOLT
Tema Electrification ETF		0.38%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.09%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%

Просадки

Сравнение просадок VOLT и ENFR

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и ENFR.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLTENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-68.28%

+44.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-14.80%

+4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-3.94%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-16.16%

+10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.48%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и ENFR

Tema Electrification ETF (VOLT) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что VOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLTENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

4.18%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

10.39%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

18.01%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

19.19%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

24.74%

-0.89%