PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLT с ENFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VOLT (Tema Electrification ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. VOLT is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past year, VOLT returned 65.79% vs 25.40% for ENFR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. VOLT charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности VOLT и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у ENFR с доходностью 24.60%.

VOLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
37.23%
6 месяцев
34.70%
1 год
65.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENFR

1 день
0.10%
1 месяц
-1.01%
С начала года
24.60%
6 месяцев
24.41%
1 год
25.40%
3 года*
27.99%
5 лет*
19.91%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLT и ENFR

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		37.23%25.92%-8.86%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.60%5.88%-3.05%

Correlation

The correlation between VOLT and ENFR is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.32

Over the past year, the correlation between VOLT and ENFR has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VOLT и ENFR

Секторы
VOLT
ENFR

Промышленность

48.1%
3.4%

Коммунальные услуги

31.2%
1.0%

Технологии

11.0%

-

Энергетика

5.0%
98.8%

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Финансовые услуги

0.5%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

VOLT
48.1%
ENFR
3.4%

Коммунальные услуги

VOLT
31.2%
ENFR
1.0%

Технологии

VOLT
11.0%
ENFR

-

Энергетика

VOLT
5.0%
ENFR
98.8%

Потребительский циклический сектор

VOLT
3.5%
ENFR

-

Финансовые услуги

VOLT
0.5%
ENFR
0.2%

Сырьевые материалы

VOLT

-

ENFR

-

Коммуникационные услуги

VOLT

-

ENFR

-

Потребительский защитный сектор

VOLT

-

ENFR

-

Здравоохранение

VOLT

-

ENFR

-

Недвижимость

VOLT

-

ENFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

VOLT vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLTENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
1.75

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
2.41

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.30

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.38

2.95

+4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.55

8.06

+12.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLT vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа ENFR равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLTENFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

1.75

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.34

+1.15

Просадки

Сравнение просадок VOLT и ENFR

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLTENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-68.28%

+44.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-8.64%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-4.95%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-15.98%

+10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.16%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и ENFR

Tema Electrification ETF (VOLT) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что VOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLTENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

6.18%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

11.47%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

14.64%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

19.30%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.11%

24.69%

-0.58%

Сравнение комиссий VOLT и ENFR

VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и ENFR

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности ENFR в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.03%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOLT and ENFR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (7.84%) compared to ENFR (6.18%). In terms of maximum drawdown, VOLT dropped -23.40% vs ENFR's -68.28%.

On 1-year performance, VOLT leads with 65.79% vs 25.40% for ENFR. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 65.79% return vs 25.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

ENFR has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 0.33% for VOLT.

They also come from different issuers: Tema and SS&C. Their fees differ too: 0.75% for VOLT and 0.35% for ENFR.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLT и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор