PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLSX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLSX с QLEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

VOLSX управляется ABR. Фонд был запущен 2 авг. 2020 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLSX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLSX и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		-11.00%2.83%15.19%24.73%-29.76%27.64%2.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-3.26%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, VOLSX показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью -3.26%.

VOLSX

1 день
-0.21%
1 месяц
-10.42%
С начала года
-11.00%
6 месяцев
-7.71%
1 год
-2.78%
3 года*
7.32%
5 лет*
2.59%
10 лет*
—

QLEIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
4.53%
1 год
19.60%
3 года*
26.54%
5 лет*
22.51%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR 75/25 Volatility Fund

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с VOLSX:
VOLSX с AQMIXVOLSX с MNWIXVOLSX с QAMNXVOLSX с GTAPXVOLSX с QLENXVOLSX с SAOAXVOLSX с BDMIX
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Сравнение комиссий VOLSX и QLEIX

VOLSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.

VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund

Доходность на риск

VOLSX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLSX
Ранг доходности на риск VOLSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLSX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLSXQLEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

2.30

-2.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.04

2.98

-3.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.47

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.88

-3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

11.49

-12.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLSX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLSX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа QLEIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLSX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLSXQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

2.30

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

2.21

-2.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.11

-0.93

Корреляция

Корреляция между VOLSX и QLEIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLSX и QLEIX

Дивидендная доходность VOLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности QLEIX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		2.45%2.18%2.24%0.29%0.00%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Просадки

Сравнение просадок VOLSX и QLEIX

Максимальная просадка VOLSX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLSX и QLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLSXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-38.11%

+3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-6.49%

-10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-17.07%

-18.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.37%

-3.85%

-8.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-7.80%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

1.63%

+4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLSX и QLEIX

ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что VOLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLSXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

1.87%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

4.89%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

8.63%

+9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

10.23%

+8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

10.55%

+8.48%