PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLSX с PHSWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLSX с PHSWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX).

VOLSX управляется ABR. Фонд был запущен 2 авг. 2020 г.. PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLSX и PHSWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLSX и PHSWX

2026 (YTD)20252024202320222021
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		-11.00%2.83%15.19%24.73%-29.76%31.77%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		4.82%22.65%1.35%1.80%-12.69%3.47%

Доходность по периодам

С начала года, VOLSX показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у PHSWX с доходностью 4.82%.

VOLSX

1 день
-0.21%
1 месяц
-10.42%
С начала года
-11.00%
6 месяцев
-7.71%
1 год
-2.78%
3 года*
7.32%
5 лет*
2.59%
10 лет*
—

PHSWX

1 день
-0.36%
1 месяц
-11.50%
С начала года
4.82%
6 месяцев
5.04%
1 год
19.46%
3 года*
8.80%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR 75/25 Volatility Fund

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Часто сравнивают с VOLSX:
VOLSX с AQMIXVOLSX с GTAPXVOLSX с MNWIXVOLSX с QAMNXVOLSX с QLEIXVOLSX с QLENXVOLSX с SAOAX
Часто сравнивают с PHSWX:
PHSWX с CPIEXPHSWX с GARIXPHSWX с CRIHXPHSWX с SAOAXPHSWX с SNOIXPHSWX с SPYPHSWX с VMNIX

Сравнение комиссий VOLSX и PHSWX

VOLSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.

VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Доходность на риск

VOLSX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLSX
Ранг доходности на риск VOLSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
PHSWX
Ранг доходности на риск PHSWX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSWX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSWX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSWX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSWX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSWX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLSX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLSXPHSWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

1.24

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.04

1.71

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.22

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.31

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

4.99

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLSX vs. PHSWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLSX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа PHSWX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLSX и PHSWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLSXPHSWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.24

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.00

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.00

+0.17

Корреляция

Корреляция между VOLSX и PHSWX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLSX и PHSWX

Дивидендная доходность VOLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности PHSWX в 0.46%

TTM20252024202320222021
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		2.45%2.18%2.24%0.29%0.00%18.63%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		0.46%0.49%1.12%2.04%2.24%2.02%

Просадки

Сравнение просадок VOLSX и PHSWX

Максимальная просадка VOLSX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки PHSWX в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLSX и PHSWX.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLSXPHSWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-94.47%

+59.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-14.06%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-94.47%

+59.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.37%

-93.08%

+80.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-27.28%

+15.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

3.70%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLSX и PHSWX

ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) имеют волатильность 6.18% и 6.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLSXPHSWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

6.32%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

13.14%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

15.44%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

1,067.69%

-1,049.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

1,043.51%

-1,024.48%