PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLMX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLMX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volumetric Fund (VOLMX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLMX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volumetric Fund (VOLMX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLMX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOLMX
Volumetric Fund		-5.56%1.52%5.77%12.57%-14.29%17.79%10.05%20.13%-10.31%7.19%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, VOLMX показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

VOLMX

1 день
-0.36%
1 месяц
-7.12%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-6.28%
1 год
1.32%
3 года*
3.62%
5 лет*
1.83%
10 лет*
4.19%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volumetric Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с VOLMX:
VOLMX с VIVAXVOLMX с FPACXVOLMX с EIXVOLMX с LLYVOLMX с VOOGVOLMX с NRGVOLMX с SPY
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий VOLMX и YFSIX

VOLMX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии YFSIX в 0.95%.

VOLMX
Volumetric Fund
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund

Доходность на риск

VOLMX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLMX
Ранг доходности на риск VOLMX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLMX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLMX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLMX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLMX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLMX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volumetric Fund (VOLMX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLMXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.99

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.16

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.26

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.36

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

4.42

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLMX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLMX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа YFSIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLMX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLMXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.99

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.45

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.71

-0.43

Корреляция

Корреляция между VOLMX и YFSIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLMX и YFSIX

Дивидендная доходность VOLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
VOLMX
Volumetric Fund		2.01%1.89%0.00%3.28%5.47%8.02%1.03%3.36%2.39%0.00%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VOLMX и YFSIX

Максимальная просадка VOLMX за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLMX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLMXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.79%

-35.10%

-14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-14.20%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-25.14%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.72%

-11.03%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-4.93%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.38%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLMX и YFSIX

Текущая волатильность для Volumetric Fund (VOLMX) составляет 3.52%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что VOLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLMXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

9.23%

-5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

19.89%

-11.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

21.29%

-6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

15.11%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

16.20%

-1.65%