PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLMX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLMX с VSTSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volumetric Fund (VOLMX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLMX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volumetric Fund (VOLMX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLMX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOLMX
Volumetric Fund		-5.56%1.52%5.77%12.57%-14.29%17.79%10.05%20.13%-10.31%8.46%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Доходность по периодам

С начала года, VOLMX показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

VOLMX

1 день
-0.36%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-5.90%
1 год
0.74%
3 года*
3.62%
5 лет*
1.83%
10 лет*
4.19%

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volumetric Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с VOLMX:
VOLMX с VIVAXVOLMX с FPACXVOLMX с EIXVOLMX с LLYVOLMX с VOOGVOLMX с NRGVOLMX с SPY
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий VOLMX и VSTSX

VOLMX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

VOLMX
Volumetric Fund
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

VOLMX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLMX
Ранг доходности на риск VOLMX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLMX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLMX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLMX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLMX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLMX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volumetric Fund (VOLMX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLMXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.98

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.50

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.51

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

7.25

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLMX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLMX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VSTSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLMX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLMXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.98

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.61

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.72

-0.43

Корреляция

Корреляция между VOLMX и VSTSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLMX и VSTSX

Дивидендная доходность VOLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

TTM202520242023202220212020201920182017
VOLMX
Volumetric Fund		2.01%1.89%0.00%3.28%5.47%8.02%1.03%3.36%2.39%0.00%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VOLMX и VSTSX

Максимальная просадка VOLMX за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLMX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLMXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.79%

-34.97%

-14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-12.41%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-25.35%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.72%

-6.21%

-9.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-4.97%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.59%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLMX и VSTSX

Текущая волатильность для Volumetric Fund (VOLMX) составляет 3.52%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VOLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLMXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

5.49%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

9.79%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

18.61%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

17.37%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

18.86%

-4.31%