Сравнение VOLMX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volumetric Fund (VOLMX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VOLMX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOLMX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLMX Volumetric Fund | -3.33% | 1.52% | 5.77% | 12.57% | -14.29% | 17.79% | 10.05% | 20.13% | -10.31% | 9.08% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VOLMX показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции VOLMX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 4.44% против 16.91% соответственно.
VOLMX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -3.67%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 4.44%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOLMX и VPMAX
VOLMX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
VOLMX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
VOLMX
VPMAX
Сравнение VOLMX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volumetric Fund (VOLMX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOLMX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.78 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 3.30 | -2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.48 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 3.76 | -3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | 16.16 | -14.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOLMX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.78 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.75 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.84 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.62 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между VOLMX и VPMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLMX и VPMAX
Дивидендная доходность VOLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLMX Volumetric Fund | 1.96% | 1.89% | 0.00% | 3.28% | 5.47% | 8.02% | 1.03% | 3.36% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок VOLMX и VPMAX
Максимальная просадка VOLMX за все время составила -49.79%, примерно равная максимальной просадке VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLMX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOLMX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -48.32% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.86% | -13.75% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -25.21% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.21% | -32.65% | +4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.73% | -8.80% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -6.61% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.20% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLMX и VPMAX
Текущая волатильность для Volumetric Fund (VOLMX) составляет 4.43%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что VOLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOLMX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 6.72% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 22.09% | -13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 28.98% | -14.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 20.17% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 20.11% | -5.55% |