PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLMX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLMX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volumetric Fund (VOLMX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности VOLMX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volumetric Fund (VOLMX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLMX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOLMX
Volumetric Fund		-3.33%1.52%5.77%12.57%-14.29%17.79%10.05%20.13%-10.31%8.46%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, VOLMX показывает доходность -3.33%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

VOLMX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-3.67%
1 год
3.12%
3 года*
4.43%
5 лет*
2.10%
10 лет*
4.44%

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volumetric Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с VOLMX:
VOLMX с VIVAXVOLMX с FPACXVOLMX с EIXVOLMX с LLYVOLMX с VOOGVOLMX с NRGVOLMX с SPY
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий VOLMX и VFFSX

VOLMX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

VOLMX
Volumetric Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

VOLMX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLMX
Ранг доходности на риск VOLMX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLMX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volumetric Fund (VOLMX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLMXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.98

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.49

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

1.52

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.62

7.31

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLMX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLMX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VFFSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLMX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLMXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.98

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.70

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.77

-0.48

Корреляция

Корреляция между VOLMX и VFFSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLMX и VFFSX

Дивидендная доходность VOLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM202520242023202220212020201920182017
VOLMX
Volumetric Fund		1.96%1.89%0.00%3.28%5.47%8.02%1.03%3.36%2.39%0.00%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%

Просадки

Сравнение просадок VOLMX и VFFSX

Максимальная просадка VOLMX за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLMX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLMXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.79%

-33.82%

-15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-12.12%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-24.51%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.73%

-6.24%

-7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-4.57%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.52%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLMX и VFFSX

Текущая волатильность для Volumetric Fund (VOLMX) составляет 4.43%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VOLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLMXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.35%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

9.53%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

18.32%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

16.91%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

18.52%

-3.96%