PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOHIX с BSCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOHIX с BSCS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOHIX (Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund) and BSCS (Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF) are both funds - VOHIX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard, while BSCS is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Over the past 5 years, VOHIX returned 1.10%/yr vs 1.40%/yr for BSCS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. VOHIX charges 0.13%/yr vs 0.10%/yr for BSCS.

Доходность

Сравнение доходности VOHIX и BSCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOHIX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у BSCS с доходностью 0.81%.

VOHIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.28%
1 год
8.16%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.10%
10 лет*
2.61%

BSCS

1 день
0.05%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.35%
3 года*
5.48%
5 лет*
1.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOHIX и BSCS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VOHIX
Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund		1.88%5.07%2.76%7.03%-11.01%1.72%7.04%8.34%1.65%
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		0.81%7.04%3.87%7.62%-11.24%-1.89%10.17%15.41%-0.40%

Correlation

The correlation between VOHIX and BSCS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2018 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund

Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VOHIX:
VOHIX с VWIUXVOHIX с VTEBVOHIX с VKQVOHIX с ETOHXVOHIX с ELFTXVOHIX с FLMIVOHIX с VBIAX
Часто сравнивают с BSCS:
BSCS с IBDTBSCS с SPBOBSCS с BALTBSCS с PIMIXBSCS с WOBDXBSCS с BSCRBSCS с AGG

Доходность на риск

VOHIX vs. BSCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOHIX
Ранг доходности на риск VOHIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOHIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOHIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOHIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOHIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOHIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BSCS
Ранг доходности на риск BSCS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOHIX c BSCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOHIXBSCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.63

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
4.35

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.55

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

4.05

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

17.53

-8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOHIX vs. BSCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOHIX на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSCS равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOHIX и BSCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOHIXBSCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.63

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.29

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.60

+0.67

Просадки

Сравнение просадок VOHIX и BSCS

Максимальная просадка VOHIX за все время составила -16.81%, что меньше максимальной просадки BSCS в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOHIX и BSCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOHIXBSCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.81%

-18.40%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-1.08%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.44%

-3.14%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.81%

-17.63%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.05%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-4.20%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.25%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VOHIX и BSCS

Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что VOHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOHIXBSCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

0.37%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

1.01%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13%

1.68%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

4.92%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

6.24%

-1.61%

Сравнение комиссий VOHIX и BSCS

VOHIX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии BSCS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOHIX и BSCS

Дивидендная доходность VOHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности BSCS в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		4.46%4.46%4.54%3.90%2.72%2.14%2.50%3.04%1.42%0.00%0.00%0.00%
VOHIX
Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund		3.61%4.43%3.92%3.05%2.73%2.78%3.39%3.93%3.51%3.70%3.75%3.84%

Часто задаваемые вопросы

VOHIX and BSCS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOHIX has higher volatility (1.30%) compared to BSCS (0.37%). In terms of maximum drawdown, VOHIX dropped -16.81% vs BSCS's -18.40%.

VOHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOHIX и BSCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор