PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOE с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с XLU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOE returned 10.92%/yr vs 9.20%/yr for XLU. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOE charges 0.05%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности VOE и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 5.04%. За последние 10 лет акции VOE превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 10.92% против 9.20% соответственно.

VOE

1 день
1.10%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.81%
6 месяцев
11.83%
1 год
24.24%
3 года*
16.04%
5 лет*
8.93%
10 лет*
10.92%

XLU

1 день
1.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.48%
1 год
11.85%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOE и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		12.81%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		5.04%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between VOE and XLU is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.53

The correlation between VOE and XLU shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOE и XLU

Секторы
VOE
XLU

Финансовые услуги

16.5%

-

Промышленность

14.0%

-

Энергетика

12.8%

-

Коммунальные услуги

12.1%
100.0%

Технологии

10.9%

-

Потребительский защитный сектор

7.9%

-

Здравоохранение

6.3%

-

Недвижимость

6.0%

-

Сырьевые материалы

5.8%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Финансовые услуги

VOE
16.5%
XLU

-

Промышленность

VOE
14.0%
XLU

-

Энергетика

VOE
12.8%
XLU

-

Коммунальные услуги

VOE
12.1%
XLU
100.0%

Технологии

VOE
10.9%
XLU

-

Потребительский защитный сектор

VOE
7.9%
XLU

-

Здравоохранение

VOE
6.3%
XLU

-

Недвижимость

VOE
6.0%
XLU

-

Сырьевые материалы

VOE
5.8%
XLU

-

Потребительский циклический сектор

VOE
5.7%
XLU

-

Коммуникационные услуги

VOE
2.2%
XLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

VOE vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOEXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.81

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.18

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.15

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

1.30

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

2.80

+10.54

VOE vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOE и XLU

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOEXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-51.98%

-9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-9.18%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-17.26%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-25.26%

+5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-36.07%

-7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.05%

+6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-10.22%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

4.25%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и XLU

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 3.19%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOEXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

5.59%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

11.68%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

14.66%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

17.34%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

19.27%

-0.44%

Сравнение комиссий VOE и XLU

VOE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XLU в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и XLU

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности XLU в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.84%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.67%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

VOE and XLU have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.59%) compared to VOE (3.19%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, VOE leads with 10.92% vs 9.20% for XLU. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOE has performed better with a 10.92% return vs 9.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for XLU.

XLU has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.84% for VOE.

VOE is categorized as Mid Cap Value Equities, while XLU is Utilities Equities. VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.05% for VOE and 0.08% for XLU.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор