Сравнение VOE с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VOE и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOE и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOE и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 4.67% | 12.08% | 14.00% | 9.85% | -7.97% | 28.78% | 2.65% | 27.85% | -12.48% | 17.07% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VOE показывает доходность 4.67%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции VOE уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 10.23% против 11.22% соответственно.
VOE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 10.23%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOE и VYM
VOE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VOE vs. VYM — Ранг доходности на риск
VOE
VYM
Сравнение VOE c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOE | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.70 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.56 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 6.86 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOE | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.79 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.69 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VOE и VYM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOE и VYM
Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1.99% | 2.10% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок VOE и VYM
Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOE | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.50% | -56.98% | -4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -11.32% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | -15.84% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.18% | -35.21% | -7.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -4.91% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -7.25% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.57% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOE и VYM
Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что VOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOE | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.60% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 7.96% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 15.14% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 13.97% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 16.33% | +2.51% |