Сравнение VOE с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VOE и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOE и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOE и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 4.67% | 12.08% | 14.00% | 9.85% | -7.97% | 28.78% | 2.65% | 27.85% | -12.48% | 17.07% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VOE показывает доходность 4.67%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции VOE уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 10.23% против 21.51% соответственно.
VOE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 10.23%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOE и VGT
VOE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VOE vs. VGT — Ранг доходности на риск
VOE
VGT
Сравнение VOE c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOE | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.10 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.67 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.88 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 5.77 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOE | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.10 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.88 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.61 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VOE и VGT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOE и VGT
Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1.99% | 2.10% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок VOE и VGT
Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOE | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.50% | -54.63% | -6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -16.40% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | -35.07% | +15.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.18% | -35.07% | -8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -11.66% | +7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -8.00% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 5.35% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOE и VGT
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 4.01%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOE | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 8.03% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 16.35% | -7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 27.27% | -10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 25.06% | -8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 24.48% | -5.64% |