PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOE с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с T

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VOE returned 10.92%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VOE и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции VOE превзошли акции T по среднегодовой доходности: 10.92% против 3.33% соответственно.

VOE

1 день
1.10%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.81%
6 месяцев
11.83%
1 год
24.24%
3 года*
16.04%
5 лет*
8.93%
10 лет*
10.92%

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOE и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		12.81%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between VOE and T is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.50

Over the past year, the correlation between VOE and T has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

AT&T Inc.

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

VOE vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
-0.59

+2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
-0.72

+3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.92

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

-0.59

+4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

-1.22

+14.56

VOE vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOE и T

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, примерно равная максимальной просадке T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-64.15%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-21.87%

+14.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-21.87%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-32.01%

+12.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-42.35%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.12%

+18.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-15.72%

+7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

10.64%

-8.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и T

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 3.19%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

8.21%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

17.80%

-9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

22.13%

-10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

24.01%

-7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

23.73%

-4.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и T

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности T в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.84%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

VOE and T have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to VOE (3.19%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs T's -64.15%.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор