PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOE с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с SPYV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOE returned 10.92%/yr vs 12.08%/yr for SPYV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VOE charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности VOE и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции VOE уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 10.92% против 12.08% соответственно.

VOE

1 день
1.10%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.81%
6 месяцев
11.83%
1 год
24.24%
3 года*
16.04%
5 лет*
8.93%
10 лет*
10.92%

SPYV

1 день
0.69%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.25%
6 месяцев
8.02%
1 год
20.65%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOE и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		12.81%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		8.25%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between VOE and SPYV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.92

The correlation between VOE and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOE и SPYV

Секторы
VOE
SPYV

Финансовые услуги

16.5%
14.5%

Промышленность

14.0%
10.8%

Энергетика

12.8%
7.1%

Коммунальные услуги

12.1%
4.3%

Технологии

10.9%
21.5%

Потребительский защитный сектор

7.9%
9.1%

Здравоохранение

6.3%
11.6%

Недвижимость

6.0%
3.3%

Сырьевые материалы

5.8%
3.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
11.2%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.2%

Финансовые услуги

VOE
16.5%
SPYV
14.5%

Промышленность

VOE
14.0%
SPYV
10.8%

Энергетика

VOE
12.8%
SPYV
7.1%

Коммунальные услуги

VOE
12.1%
SPYV
4.3%

Технологии

VOE
10.9%
SPYV
21.5%

Потребительский защитный сектор

VOE
7.9%
SPYV
9.1%

Здравоохранение

VOE
6.3%
SPYV
11.6%

Недвижимость

VOE
6.0%
SPYV
3.3%

Сырьевые материалы

VOE
5.8%
SPYV
3.4%

Потребительский циклический сектор

VOE
5.7%
SPYV
11.2%

Коммуникационные услуги

VOE
2.2%
SPYV
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

VOE vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOESPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.08

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.92

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

3.33

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

12.73

+0.61

VOE vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOE и SPYV

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOESPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-58.45%

-3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-6.22%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-17.54%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-17.89%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-36.89%

-6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-8.71%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.63%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и SPYV

Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что VOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOESPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.70%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

7.26%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

9.97%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

14.42%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

16.94%

+1.89%

Сравнение комиссий VOE и SPYV

VOE берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и SPYV

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности SPYV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.84%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

VOE and SPYV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOE has higher volatility (3.19%) compared to SPYV (2.70%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, SPYV leads with 12.08% vs 10.92% for VOE. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYV has performed better with a 12.08% return vs 10.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for VOE.

VOE has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.68% for SPYV.

VOE is categorized as Mid Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.05% for VOE and 0.04% for SPYV.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор