PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VOE с MDYV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOE и MDYV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VOE и MDYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
371.82%
365.45%
VOE
MDYV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOE:

1.42

MDYV:

0.79

Коэф-т Сортино

VOE:

2.01

MDYV:

1.20

Коэф-т Омега

VOE:

1.25

MDYV:

1.15

Коэф-т Кальмара

VOE:

1.93

MDYV:

1.45

Коэф-т Мартина

VOE:

7.46

MDYV:

4.09

Индекс Язвы

VOE:

2.25%

MDYV:

3.12%

Дневная вол-ть

VOE:

11.77%

MDYV:

16.12%

Макс. просадка

VOE:

-61.55%

MDYV:

-60.70%

Текущая просадка

VOE:

-7.30%

MDYV:

-7.85%

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 14.38%, что значительно выше, чем у MDYV с доходностью 10.99%. За последние 10 лет акции VOE уступали акциям MDYV по среднегодовой доходности: 8.45% против 8.92% соответственно.


VOE

С начала года

14.38%

1 месяц

-5.64%

6 месяцев

8.71%

1 год

15.12%

5 лет

8.94%

10 лет

8.45%

MDYV

С начала года

10.99%

1 месяц

-3.32%

6 месяцев

10.97%

1 год

11.33%

5 лет

9.95%

10 лет

8.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOE и MDYV

VOE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MDYV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
График комиссии MDYV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VOE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VOE c MDYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOE, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.420.79
Коэффициент Сортино VOE, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.011.20
Коэффициент Омега VOE, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.15
Коэффициент Кальмара VOE, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.931.45
Коэффициент Мартина VOE, с текущим значением в 7.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.464.09
VOE
MDYV

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа MDYV равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и MDYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.42
0.79
VOE
MDYV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и MDYV

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности MDYV в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
1.48%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%1.53%
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
1.29%1.59%1.90%1.74%1.70%1.83%2.28%2.48%1.83%4.24%4.05%1.41%

Просадки

Сравнение просадок VOE и MDYV

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке MDYV в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и MDYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.30%
-7.85%
VOE
MDYV

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и MDYV

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 4.17%, в то время как у SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.17%
5.46%
VOE
MDYV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab