Сравнение VOE с MDYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV).
VOE и MDYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOE или MDYV.
Доходность
Сравнение доходности VOE и MDYV
Доходность по периодам
С начала года, VOE показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у MDYV с доходностью 16.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOE имеют среднегодовую доходность 9.24%, а акции MDYV немного впереди с 9.59%.
VOE
21.23%
2.98%
14.99%
30.91%
10.93%
9.24%
MDYV
16.71%
5.14%
15.91%
29.56%
12.04%
9.59%
Основные характеристики
| VOE | MDYV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.72 | 2.64 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 3.70 | 3.04 |
| Коэф-т Мартина | 16.37 | 10.37 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 2.93% |
| Дневная вол-ть | 11.77% | 16.36% |
| Макс. просадка | -61.55% | -60.70% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOE и MDYV
VOE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MDYV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VOE и MDYV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOE c MDYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOE и MDYV
Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности MDYV в 1.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 2.04% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% | 1.67% | 1.53% |
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.58% | 1.59% | 1.90% | 1.74% | 1.70% | 1.83% | 2.28% | 2.48% | 1.83% | 4.24% | 4.05% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок VOE и MDYV
Максимальная просадка VOE за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке MDYV в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и MDYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOE и MDYV
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 3.59%, в то время как у SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.