PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOE с MDYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с MDYV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and MDYV (SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - VOE tracks the CRSP US Mid Cap Value Index while MDYV tracks the S&P MidCap 400 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOE returned 10.72%/yr vs 10.58%/yr for MDYV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VOE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for MDYV.

Доходность

Сравнение доходности VOE и MDYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 15.84%, что значительно выше, чем у MDYV с доходностью 14.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOE имеют среднегодовую доходность 10.72%, а акции MDYV немного отстают с 10.58%.

VOE

1 день
1.14%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
10.70%
С начала года
15.84%
1 год
25.42%
3 года*
15.44%
5 лет*
10.46%
10 лет*
10.72%

MDYV

1 день
1.42%
1 месяц
2.14%
6 месяцев
7.96%
С начала года
14.30%
1 год
20.82%
3 года*
12.81%
5 лет*
9.94%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOE и MDYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		15.84%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		14.30%7.45%11.48%15.35%-7.19%30.51%3.68%25.89%-11.95%12.31%

Correlation

The correlation between VOE and MDYV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.86

The correlation between VOE and MDYV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOE и MDYV

Секторы
VOE
MDYV

Финансовые услуги

16.6%
21.4%

Промышленность

12.9%
18.7%

Энергетика

12.3%
6.8%

Технологии

11.9%
10.2%

Коммунальные услуги

11.6%
4.0%

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.9%

Сырьевые материалы

6.6%
6.3%

Здравоохранение

6.4%
3.8%

Потребительский циклический сектор

6.2%
13.9%

Недвижимость

5.6%
9.6%

Коммуникационные услуги

1.7%
0.5%

Финансовые услуги

VOE
16.6%
MDYV
21.4%

Промышленность

VOE
12.9%
MDYV
18.7%

Энергетика

VOE
12.3%
MDYV
6.8%

Технологии

VOE
11.9%
MDYV
10.2%

Коммунальные услуги

VOE
11.6%
MDYV
4.0%

Потребительский защитный сектор

VOE
7.9%
MDYV
4.9%

Сырьевые материалы

VOE
6.6%
MDYV
6.3%

Здравоохранение

VOE
6.4%
MDYV
3.8%

Потребительский циклический сектор

VOE
6.2%
MDYV
13.9%

Недвижимость

VOE
5.6%
MDYV
9.6%

Коммуникационные услуги

VOE
1.7%
MDYV
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV
Часто сравнивают с MDYV:
MDYV с IVOVMDYV с AAPLMDYV с IMCVMDYV с XMVMMDYV с VFINXMDYV с FNKMDYV с VO

Доходность на риск

VOE vs. MDYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MDYV
Ранг доходности на риск MDYV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c MDYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOEMDYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.39

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.11

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

1.99

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

6.85

+7.17

VOE vs. MDYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа MDYV равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и MDYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOE и MDYV

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, примерно равная максимальной просадке MDYV в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и MDYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOEMDYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-60.71%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-10.53%

+3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-22.58%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-22.58%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-45.90%

+2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-8.58%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

3.05%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и MDYV

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 2.91%, в то время как у SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOEMDYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.38%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

10.58%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

15.07%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

19.37%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

21.83%

-3.10%

Сравнение комиссий VOE и MDYV

VOE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MDYV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и MDYV

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности MDYV в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		1.66%1.72%1.89%1.59%1.90%1.74%1.69%1.83%2.28%2.48%1.83%4.31%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.83%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

VOE and MDYV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDYV has higher volatility (3.38%) compared to VOE (2.91%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs MDYV's -60.71%.

On 10-year performance, VOE leads with 10.72% vs 10.58% for MDYV. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOE has performed better with a 10.72% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for MDYV.

VOE has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.66% for MDYV.

VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index, while MDYV tracks S&P MidCap 400 Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.05% for VOE and 0.15% for MDYV.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и MDYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор