PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDYV с VFINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDYV с VFINX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).

MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. VFINX управляется Vanguard.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDYV или VFINX.

Корреляция

Корреляция между MDYV и VFINX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MDYV и VFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDYV:

0.33

VFINX:

0.72

Коэф-т Сортино

MDYV:

0.64

VFINX:

1.14

Коэф-т Омега

MDYV:

1.09

VFINX:

1.17

Коэф-т Кальмара

MDYV:

0.32

VFINX:

0.76

Коэф-т Мартина

MDYV:

1.03

VFINX:

2.93

Индекс Язвы

MDYV:

7.02%

VFINX:

4.87%

Дневная вол-ть

MDYV:

21.22%

VFINX:

19.64%

Макс. просадка

MDYV:

-60.70%

VFINX:

-55.25%

Текущая просадка

MDYV:

-8.91%

VFINX:

-3.94%

Доходность по периодам

С начала года, MDYV показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у VFINX с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции MDYV уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 8.41% против 12.66% соответственно.

MDYV

С начала года

-1.58%

1 месяц

11.71%

6 месяцев

-5.92%

1 год

6.87%

5 лет

18.46%

10 лет

8.41%

VFINX

С начала года

0.49%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

-1.04%

1 год

14.10%

5 лет

17.38%

10 лет

12.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MDYV и VFINX

MDYV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDYV и VFINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYV
Ранг риск-скорректированной доходности MDYV, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDYV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
VFINX
Ранг риск-скорректированной доходности VFINX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFINX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDYV c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDYV на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа VFINX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYV и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYV и VFINX

Дивидендная доходность MDYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности VFINX в 1.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		1.87%1.89%1.59%1.90%1.74%1.70%1.83%2.28%2.48%1.83%4.24%4.05%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		1.18%1.14%1.36%1.57%1.15%1.84%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%1.74%

Просадки

Сравнение просадок MDYV и VFINX

Максимальная просадка MDYV за все время составила -60.70%, что больше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYV и VFINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MDYV и VFINX

Текущая волатильность для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) составляет 5.71%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что MDYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...