Сравнение MDYV с VFINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).
MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. VFINX управляется Vanguard.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDYV или VFINX.
Основные характеристики
| MDYV | VFINX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.15% | 26.05% |
| Дох-ть за 1 год | 28.23% | 33.79% |
| Дох-ть за 3 года | 6.59% | 9.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.51% | 15.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.59% | 13.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 2.56 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.66 | 4.02 |
| Коэф-т Мартина | 10.08 | 18.19 |
| Индекс Язвы | 2.90% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 16.36% | 12.16% |
| Макс. просадка | -60.70% | -55.25% |
| Текущая просадка | -2.34% | -0.85% |
Корреляция
Корреляция между MDYV и VFINX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MDYV и VFINX
С начала года, MDYV показывает доходность 15.15%, что значительно ниже, чем у VFINX с доходностью 26.05%. За последние 10 лет акции MDYV уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 9.59% против 13.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDYV и VFINX
MDYV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDYV c VFINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDYV и VFINX
Дивидендная доходность MDYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности VFINX в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.60% | 1.59% | 1.90% | 1.74% | 1.70% | 1.83% | 2.28% | 2.48% | 1.83% | 4.24% | 4.05% | 1.41% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.84% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% | 1.74% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок MDYV и VFINX
Максимальная просадка MDYV за все время составила -60.70%, что больше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYV и VFINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDYV и VFINX
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что MDYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.