Сравнение MDYV с VFINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).
MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. VFINX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности MDYV и VFINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDYV и VFINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.55% | 7.45% | 11.48% | 15.35% | -7.19% | 30.51% | 3.68% | 25.89% | -11.95% | 12.31% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | -4.37% | 17.71% | 24.84% | 26.12% | -18.24% | 28.53% | 18.20% | 31.33% | -4.55% | 21.66% |
Доходность по периодам
С начала года, MDYV показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у VFINX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции MDYV уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 10.01% против 13.92% соответственно.
MDYV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.01%
VFINX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDYV и VFINX
MDYV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MDYV vs. VFINX — Ранг доходности на риск
MDYV
VFINX
Сравнение MDYV c VFINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDYV | VFINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.97 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.48 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.51 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 7.24 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDYV | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.97 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.69 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.77 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.60 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между MDYV и VFINX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDYV и VFINX
Дивидендная доходность MDYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VFINX в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.86% | 1.72% | 1.89% | 1.59% | 1.90% | 1.74% | 1.69% | 1.83% | 2.28% | 2.48% | 1.83% | 4.31% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.08% | 1.02% | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.45% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок MDYV и VFINX
Максимальная просадка MDYV за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYV и VFINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDYV | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.71% | -55.25% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -12.12% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -24.59% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.90% | -33.83% | -12.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -6.26% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -8.31% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.53% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDYV и VFINX
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) имеют волатильность 5.30% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDYV | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 5.35% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 9.53% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 18.32% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 16.91% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 18.05% | +3.85% |