PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDYV с IVOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDYV с IVOV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MDYV (SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF) and IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds tracking the S&P MidCap 400 Value Index, from State Street and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDYV returned 10.59%/yr vs 10.59%/yr for IVOV. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. MDYV charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for IVOV.

Доходность

Сравнение доходности MDYV и IVOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MDYV показывает доходность 15.14%, а IVOV немного ниже – 15.10%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции MDYV – 10.59% и акции IVOV – 10.59%.

MDYV

1 день
-0.76%
1 месяц
2.28%
6 месяцев
7.23%
С начала года
15.14%
1 год
23.17%
3 года*
13.14%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.59%
Всё время*
9.18%

IVOV

1 день
-0.59%
1 месяц
2.35%
6 месяцев
7.20%
С начала года
15.10%
1 год
23.28%
3 года*
13.19%
5 лет*
9.29%
10 лет*
10.59%
Всё время*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IVOV

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
$1.01M$1.07M$1.43M

MDYV

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
$12.06M$9.15M$7.83M

Сравнение доходности по годам MDYV и IVOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		15.14%7.45%11.48%15.35%-7.19%30.51%3.68%25.89%-11.95%12.31%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		15.10%7.61%11.53%15.38%-7.20%30.50%3.70%25.91%-12.13%12.22%

Correlation

The correlation between MDYV and IVOV is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.93

The correlation between MDYV and IVOV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDYV и IVOV

Секторы
MDYV
IVOV

Финансовые услуги

22.2%
21.8%

Промышленность

16.3%
19.2%

Потребительский циклический сектор

13.6%
13.9%

Недвижимость

9.8%
9.5%

Технологии

9.5%
10.3%

Сырьевые материалы

7.5%
5.7%

Энергетика

6.7%
6.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.8%

Здравоохранение

4.6%
3.8%

Коммунальные услуги

4.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

0.8%
0.8%

Финансовые услуги

MDYV
22.2%
IVOV
21.8%

Промышленность

MDYV
16.3%
IVOV
19.2%

Потребительский циклический сектор

MDYV
13.6%
IVOV
13.9%

Недвижимость

MDYV
9.8%
IVOV
9.5%

Технологии

MDYV
9.5%
IVOV
10.3%

Сырьевые материалы

MDYV
7.5%
IVOV
5.7%

Энергетика

MDYV
6.7%
IVOV
6.3%

Потребительский защитный сектор

MDYV
5.0%
IVOV
4.8%

Здравоохранение

MDYV
4.6%
IVOV
3.8%

Коммунальные услуги

MDYV
4.0%
IVOV
4.0%

Коммуникационные услуги

MDYV
0.8%
IVOV
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Часто сравнивают с MDYV:
MDYV с VOEMDYV с AAPLMDYV с IMCVMDYV с XMVMMDYV с VFINXMDYV с FNKMDYV с VO
Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с VOIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с SLYVIVOV с VBR

Доходность на риск

MDYV vs. IVOV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MDYV
Ранг доходности на риск MDYV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MDYV c IVOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDYVIVOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.57

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.37

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.21

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.86

7.87

-0.01

MDYV vs. IVOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYV на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOV равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYV и IVOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDYV и IVOV

Максимальная просадка MDYV за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYV и IVOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYVIVOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-45.99%

-14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-10.58%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-22.61%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-22.61%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-45.99%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.59%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-5.38%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.96%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYV и IVOV

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) имеют волатильность 3.79% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYVIVOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.64%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

10.46%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

14.91%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

19.27%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

21.65%

+0.19%

Сравнение комиссий MDYV и IVOV

MDYV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYV и IVOV

Дивидендная доходность MDYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности IVOV в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.58%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		1.65%1.72%1.89%1.59%1.90%1.74%1.69%1.83%2.28%2.48%1.83%4.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, MDYV and IVOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MDYV has higher volatility (3.79%) compared to IVOV (3.64%). In terms of maximum drawdown, MDYV dropped -60.71% vs IVOV's -45.99%.

On 10-year performance, IVOV leads with 10.59% vs 10.59% for MDYV. On fees, IVOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IVOV has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVOV has performed better with a 10.59% return vs 10.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for MDYV.

MDYV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 1.58% for IVOV.

Both ETFs track S&P MidCap 400 Value Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for MDYV and 0.10% for IVOV.

IVOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDYV и IVOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор