Сравнение MDYV с IVOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV).
MDYV и IVOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDYV или IVOV.
Основные характеристики
| MDYV | IVOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.46% | 3.65% |
| Дох-ть за 1 год | 19.46% | 19.64% |
| Дох-ть за 3 года | 4.39% | 4.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.69% | 10.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.96% | 8.98% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 1.31 |
| Дневная вол-ть | 16.96% | 16.95% |
| Макс. просадка | -60.70% | -45.99% |
| Current Drawdown | -0.70% | -0.52% |
Корреляция
Корреляция между MDYV и IVOV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MDYV и IVOV
С начала года, MDYV показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у IVOV с доходностью 3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDYV имеют среднегодовую доходность 8.96%, а акции IVOV немного впереди с 8.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDYV и IVOV
И MDYV, и IVOV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDYV c IVOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDYV и IVOV
Дивидендная доходность MDYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности IVOV в 1.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.60% | 1.59% | 1.90% | 1.74% | 1.69% | 1.84% | 2.28% | 2.48% | 1.83% | 4.24% | 4.05% | 1.40% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.47% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.36% | 1.66% | 1.47% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок MDYV и IVOV
Максимальная просадка MDYV за все время составила -60.70%, что больше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYV и IVOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDYV и IVOV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) имеют волатильность 3.23% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.