Сравнение MDYV с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
MDYV и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDYV или VO.
Корреляция
Корреляция между MDYV и VO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MDYV и VO
Основные характеристики
MDYV:
-0.00
VO:
0.24
MDYV:
0.11
VO:
0.41
MDYV:
1.01
VO:
1.05
MDYV:
-0.01
VO:
0.29
MDYV:
-0.02
VO:
0.91
MDYV:
4.83%
VO:
3.70%
MDYV:
17.65%
VO:
14.22%
MDYV:
-60.70%
VO:
-58.88%
MDYV:
-15.59%
VO:
-11.70%
Доходность по периодам
С начала года, MDYV показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -5.24%. За последние 10 лет акции MDYV уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 7.58% против 8.49% соответственно.
MDYV
-8.80%
-5.93%
-6.18%
-0.41%
19.82%
7.58%
VO
-5.24%
-4.82%
-3.90%
3.00%
16.83%
8.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDYV и VO
MDYV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MDYV и VO
MDYV
VO
Сравнение MDYV c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDYV и VO
Дивидендная доходность MDYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что сопоставимо с доходностью VO в 2.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 2.02% | 1.89% | 1.59% | 1.90% | 1.74% | 1.70% | 1.83% | 2.28% | 2.48% | 1.83% | 4.24% | 4.05% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 2.04% | 1.85% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок MDYV и VO
Максимальная просадка MDYV за все время составила -60.70%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYV и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDYV и VO
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что MDYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.