Сравнение MDYV с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
MDYV и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDYV или VO.
Основные характеристики
| MDYV | VO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.15% | 19.55% |
| Дох-ть за 1 год | 28.23% | 30.81% |
| Дох-ть за 3 года | 6.59% | 3.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.51% | 11.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.59% | 10.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.56 | 3.48 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 2.66 | 1.95 |
| Коэф-т Мартина | 10.08 | 15.24 |
| Индекс Язвы | 2.90% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 16.36% | 12.30% |
| Макс. просадка | -60.70% | -58.89% |
| Текущая просадка | -2.34% | -1.69% |
Корреляция
Корреляция между MDYV и VO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MDYV и VO
С начала года, MDYV показывает доходность 15.15%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 19.55%. За последние 10 лет акции MDYV уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 9.59% против 10.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDYV и VO
MDYV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDYV c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDYV и VO
Дивидендная доходность MDYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности VO в 1.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.60% | 1.59% | 1.90% | 1.74% | 1.70% | 1.83% | 2.28% | 2.48% | 1.83% | 4.24% | 4.05% | 1.41% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.47% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок MDYV и VO
Максимальная просадка MDYV за все время составила -60.70%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYV и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDYV и VO
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что MDYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.