PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDYV с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDYV с AAPL

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Apple Inc (AAPL).

MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDYV или AAPL.

Корреляция

Корреляция между MDYV и AAPL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MDYV и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDYV:

0.24

AAPL:

0.37

Коэф-т Сортино

MDYV:

0.60

AAPL:

0.83

Коэф-т Омега

MDYV:

1.08

AAPL:

1.12

Коэф-т Кальмара

MDYV:

0.29

AAPL:

0.42

Коэф-т Мартина

MDYV:

0.94

AAPL:

1.40

Индекс Язвы

MDYV:

7.04%

AAPL:

10.06%

Дневная вол-ть

MDYV:

21.23%

AAPL:

32.89%

Макс. просадка

MDYV:

-60.70%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

MDYV:

-9.38%

AAPL:

-18.17%

Доходность по периодам

С начала года, MDYV показывает доходность -2.10%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -15.36%. За последние 10 лет акции MDYV уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 8.35% против 21.97% соответственно.

MDYV

С начала года

-2.10%

1 месяц

9.61%

6 месяцев

-5.97%

1 год

5.13%

5 лет

18.24%

10 лет

8.35%

AAPL

С начала года

-15.36%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

-7.12%

1 год

11.97%

5 лет

23.19%

10 лет

21.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDYV и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYV
Ранг риск-скорректированной доходности MDYV, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDYV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDYV c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDYV на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYV и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYV и AAPL

Дивидендная доходность MDYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		1.88%1.89%1.59%1.90%1.74%1.69%1.84%2.28%2.48%1.83%4.24%4.05%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок MDYV и AAPL

Максимальная просадка MDYV за все время составила -60.70%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYV и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MDYV и AAPL

Текущая волатильность для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) составляет 5.73%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что MDYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...