PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDYV с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDYV с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Apple Inc (AAPL).

MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MDYV и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDYV и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		1.55%7.45%11.48%15.35%-7.19%30.51%3.68%25.89%-11.95%12.31%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Доходность по периодам

С начала года, MDYV показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции MDYV уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 10.01% против 26.22% соответственно.

MDYV

1 день
0.49%
1 месяц
-4.97%
С начала года
1.55%
6 месяцев
3.08%
1 год
12.97%
3 года*
11.04%
5 лет*
7.25%
10 лет*
10.01%

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

Apple Inc

Часто сравнивают с MDYV:
MDYV с VOEMDYV с IVOVMDYV с IMCVMDYV с VFINXMDYV с XMVMMDYV с VOMDYV с FNK
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

MDYV vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYV
Ранг доходности на риск MDYV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYV c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYVAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.48

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

0.93

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.68

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

2.10

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDYV vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYV на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYV и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYVAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.48

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.60

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.91

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.43

-0.03

Корреляция

Корреляция между MDYV и AAPL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYV и AAPL

Дивидендная доходность MDYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		1.86%1.72%1.89%1.59%1.90%1.74%1.69%1.83%2.28%2.48%1.83%4.31%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок MDYV и AAPL

Максимальная просадка MDYV за все время составила -60.71%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYV и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

MDYVAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-81.80%

+21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-22.99%

+8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-33.36%

+10.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-38.52%

-7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-10.59%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-29.71%

+21.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

7.41%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYV и AAPL

Текущая волатильность для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) составляет 5.30%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что MDYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDYVAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.65%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

15.11%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

31.61%

-10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

27.46%

-7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

28.93%

-7.03%