Сравнение MDYV с XMVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM).
MDYV и XMVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDYV и XMVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDYV и XMVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.05% | 7.45% | 11.48% | 15.35% | -7.19% | 30.51% | 3.68% | 25.89% | -11.95% | 12.31% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.15% | 18.46% | 11.73% | 16.31% | -8.21% | 35.15% | 5.68% | 30.38% | -9.62% | 2.79% |
Доходность по периодам
С начала года, MDYV показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у XMVM с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции MDYV уступали акциям XMVM по среднегодовой доходности: 9.95% против 11.62% соответственно.
MDYV
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 9.95%
XMVM
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDYV и XMVM
MDYV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XMVM в 0.39%.
Доходность на риск
MDYV vs. XMVM — Ранг доходности на риск
MDYV
XMVM
Сравнение MDYV c XMVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDYV | XMVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.26 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.85 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.96 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 7.24 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDYV | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.26 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.44 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.51 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.42 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между MDYV и XMVM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDYV и XMVM
Дивидендная доходность MDYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности XMVM в 2.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.86% | 1.72% | 1.89% | 1.59% | 1.90% | 1.74% | 1.69% | 1.83% | 2.28% | 2.48% | 1.83% | 4.31% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.07% | 2.07% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок MDYV и XMVM
Максимальная просадка MDYV за все время составила -60.71%, примерно равная максимальной просадке XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYV и XMVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDYV | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.71% | -62.83% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -13.61% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -24.12% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.90% | -45.07% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -6.32% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -10.34% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.68% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDYV и XMVM
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что MDYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDYV | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.49% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 11.40% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 20.97% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 21.79% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 22.81% | -0.91% |