Сравнение MDYV с XMVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM).
MDYV и XMVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDYV или XMVM.
Основные характеристики
| MDYV | XMVM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.15% | 19.08% |
| Дох-ть за 1 год | 28.23% | 29.67% |
| Дох-ть за 3 года | 6.59% | 8.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.51% | 13.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.59% | 10.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 1.61 |
| Коэф-т Сортино | 2.56 | 2.36 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 2.66 | 3.25 |
| Коэф-т Мартина | 10.08 | 8.81 |
| Индекс Язвы | 2.90% | 3.40% |
| Дневная вол-ть | 16.36% | 18.58% |
| Макс. просадка | -60.70% | -62.83% |
| Текущая просадка | -2.34% | -2.19% |
Корреляция
Корреляция между MDYV и XMVM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MDYV и XMVM
С начала года, MDYV показывает доходность 15.15%, что значительно ниже, чем у XMVM с доходностью 19.08%. За последние 10 лет акции MDYV уступали акциям XMVM по среднегодовой доходности: 9.59% против 10.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDYV и XMVM
MDYV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XMVM в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDYV c XMVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDYV и XMVM
Дивидендная доходность MDYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности XMVM в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.60% | 1.59% | 1.90% | 1.74% | 1.70% | 1.83% | 2.28% | 2.48% | 1.83% | 4.24% | 4.05% | 1.41% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 1.28% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% | 1.52% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок MDYV и XMVM
Максимальная просадка MDYV за все время составила -60.70%, примерно равная максимальной просадке XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYV и XMVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDYV и XMVM
Текущая волатильность для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) составляет 5.78%, в то время как у Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что MDYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.