PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDYV с FNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDYV с FNK

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK).

MDYV и FNK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. FNK - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDYV или FNK.

Корреляция

Корреляция между MDYV и FNK составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MDYV и FNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDYV:

0.24

FNK:

-0.12

Коэф-т Сортино

MDYV:

0.60

FNK:

0.07

Коэф-т Омега

MDYV:

1.08

FNK:

1.01

Коэф-т Кальмара

MDYV:

0.29

FNK:

-0.06

Коэф-т Мартина

MDYV:

0.94

FNK:

-0.19

Индекс Язвы

MDYV:

7.04%

FNK:

8.48%

Дневная вол-ть

MDYV:

21.23%

FNK:

23.30%

Макс. просадка

MDYV:

-60.70%

FNK:

-50.70%

Текущая просадка

MDYV:

-9.38%

FNK:

-11.35%

Доходность по периодам

С начала года, MDYV показывает доходность -2.10%, что значительно выше, чем у FNK с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции MDYV превзошли акции FNK по среднегодовой доходности: 8.35% против 6.54% соответственно.

MDYV

С начала года

-2.10%

1 месяц

9.61%

6 месяцев

-5.97%

1 год

5.13%

5 лет

18.24%

10 лет

8.35%

FNK

С начала года

-3.95%

1 месяц

10.99%

6 месяцев

-7.84%

1 год

-2.70%

5 лет

19.75%

10 лет

6.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MDYV и FNK

MDYV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FNK в 0.70%.

FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDYV и FNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYV
Ранг риск-скорректированной доходности MDYV, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDYV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
FNK
Ранг риск-скорректированной доходности FNK, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDYV c FNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDYV на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа FNK равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYV и FNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYV и FNK

Дивидендная доходность MDYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности FNK в 1.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		1.88%1.89%1.59%1.90%1.74%1.69%1.84%2.28%2.48%1.83%4.24%4.05%
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		1.82%1.63%1.76%1.66%1.27%1.61%1.82%1.76%1.40%1.38%1.44%1.07%

Просадки

Сравнение просадок MDYV и FNK

Максимальная просадка MDYV за все время составила -60.70%, что больше максимальной просадки FNK в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYV и FNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MDYV и FNK

Текущая волатильность для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) составляет 5.73%, в то время как у First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что MDYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...