PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOE с IWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с IWN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) are both exchange-traded funds - VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index, while IWN is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOE returned 10.92%/yr vs 10.58%/yr for IWN. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VOE charges 0.05%/yr vs 0.24%/yr for IWN.

Доходность

Сравнение доходности VOE и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 20.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOE имеют среднегодовую доходность 10.92%, а акции IWN немного отстают с 10.58%.

VOE

1 день
1.10%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.81%
6 месяцев
11.83%
1 год
24.24%
3 года*
16.04%
5 лет*
8.93%
10 лет*
10.92%

IWN

1 день
1.17%
1 месяц
4.34%
С начала года
20.82%
6 месяцев
17.48%
1 год
42.26%
3 года*
17.41%
5 лет*
6.89%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOE и IWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		12.81%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		20.82%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%

Correlation

The correlation between VOE and IWN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.91

The correlation between VOE and IWN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOE и IWN

Секторы
VOE
IWN

Финансовые услуги

16.5%
24.2%

Промышленность

14.0%
11.1%

Энергетика

12.8%
9.2%

Коммунальные услуги

12.1%
5.7%

Технологии

10.9%
12.4%

Потребительский защитный сектор

7.9%
2.0%

Здравоохранение

6.3%
8.8%

Недвижимость

6.0%
10.2%

Сырьевые материалы

5.8%
5.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
8.7%

Коммуникационные услуги

2.2%
1.6%

Финансовые услуги

VOE
16.5%
IWN
24.2%

Промышленность

VOE
14.0%
IWN
11.1%

Энергетика

VOE
12.8%
IWN
9.2%

Коммунальные услуги

VOE
12.1%
IWN
5.7%

Технологии

VOE
10.9%
IWN
12.4%

Потребительский защитный сектор

VOE
7.9%
IWN
2.0%

Здравоохранение

VOE
6.3%
IWN
8.8%

Недвижимость

VOE
6.0%
IWN
10.2%

Сырьевые материалы

VOE
5.8%
IWN
5.4%

Потребительский циклический сектор

VOE
5.7%
IWN
8.7%

Коммуникационные услуги

VOE
2.2%
IWN
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

iShares Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV
Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX

Доходность на риск

VOE vs. IWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOEIWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.35

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.27

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

5.02

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

16.91

-3.57

VOE vs. IWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWN равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOE и IWN

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, примерно равная максимальной просадке IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и IWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOEIWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-61.55%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-8.45%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-26.70%

+8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-26.70%

+7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-46.08%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-10.15%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.51%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и IWN

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 3.19%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOEIWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

5.80%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

12.25%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

18.09%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

21.47%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

23.41%

-4.58%

Сравнение комиссий VOE и IWN

VOE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и IWN

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности IWN в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.42%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.84%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

VOE and IWN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWN has higher volatility (5.80%) compared to VOE (3.19%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs IWN's -61.55%.

On 10-year performance, VOE leads with 10.92% vs 10.58% for IWN. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOE has performed better with a 10.92% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.24% for IWN.

VOE has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.42% for IWN.

VOE is categorized as Mid Cap Value Equities, while IWN is Small Cap Value Equities. VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index, while IWN tracks Russell 2000 Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VOE and 0.24% for IWN.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и IWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор