PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOE с DIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с DIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - VOE tracks the CRSP US Mid Cap Value Index while DIV tracks the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOE returned 10.72%/yr vs 4.20%/yr for DIV. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOE charges 0.05%/yr vs 0.45%/yr for DIV.

Доходность

Сравнение доходности VOE и DIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 15.84%, что значительно ниже, чем у DIV с доходностью 18.32%. За последние 10 лет акции VOE превзошли акции DIV по среднегодовой доходности: 10.72% против 4.20% соответственно.

VOE

1 день
1.14%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
10.70%
С начала года
15.84%
1 год
25.42%
3 года*
15.44%
5 лет*
10.46%
10 лет*
10.72%

DIV

1 день
2.01%
1 месяц
5.06%
6 месяцев
12.72%
С начала года
18.32%
1 год
20.22%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.88%
10 лет*
4.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOE и DIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		15.84%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		18.32%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%

Correlation

The correlation between VOE and DIV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2013 г.

0.80

The correlation between VOE and DIV shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOE и DIV

Секторы
VOE
DIV

Финансовые услуги

16.6%
4.1%

Промышленность

12.9%
16.3%

Энергетика

12.3%
18.3%

Технологии

11.9%

-

Коммунальные услуги

11.6%
11.5%

Потребительский защитный сектор

7.9%
11.1%

Сырьевые материалы

6.6%
4.3%

Здравоохранение

6.4%
3.3%

Потребительский циклический сектор

6.2%
4.1%

Недвижимость

5.6%
21.2%

Коммуникационные услуги

1.7%
6.1%

Финансовые услуги

VOE
16.6%
DIV
4.1%

Промышленность

VOE
12.9%
DIV
16.3%

Энергетика

VOE
12.3%
DIV
18.3%

Технологии

VOE
11.9%
DIV

-

Коммунальные услуги

VOE
11.6%
DIV
11.5%

Потребительский защитный сектор

VOE
7.9%
DIV
11.1%

Сырьевые материалы

VOE
6.6%
DIV
4.3%

Здравоохранение

VOE
6.4%
DIV
3.3%

Потребительский циклический сектор

VOE
6.2%
DIV
4.1%

Недвижимость

VOE
5.6%
DIV
21.2%

Коммуникационные услуги

VOE
1.7%
DIV
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Global X SuperDividend U.S. ETF

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV
Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с SPHDDIV с VYM

Доходность на риск

VOE vs. DIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c DIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOEDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.90

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.75

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.88

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

10.55

+3.47

VOE vs. DIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIV равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и DIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOE и DIV

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и DIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-52.74%

-8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-5.23%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-12.33%

-6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-21.14%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-52.74%

+9.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-6.98%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.92%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и DIV

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 2.91%, в то время как у Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.90%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

7.81%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

10.68%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

13.71%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

17.99%

+0.74%

Сравнение комиссий VOE и DIV

VOE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DIV в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и DIV

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности DIV в 6.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.50%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.83%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

VOE and DIV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIV has higher volatility (3.90%) compared to VOE (2.91%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs DIV's -52.74%.

On 10-year performance, VOE leads with 10.72% vs 4.20% for DIV. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOE has performed better with a 10.72% return vs 4.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for DIV.

DIV has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 1.83% for VOE.

VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index, while DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.05% for VOE and 0.45% for DIV.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и DIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор