Сравнение DIV с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
DIV и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIV и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIV и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 10.48% | 3.10% | 11.27% | -1.73% | -3.92% | 30.60% | -22.85% | 14.50% | -6.60% | 9.90% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DIV показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 4.06% против 11.22% соответственно.
DIV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 7.71%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 4.06%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIV и VYM
DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
DIV vs. VYM — Ранг доходности на риск
DIV
VYM
Сравнение DIV c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIV | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.19 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.70 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.56 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 6.86 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIV | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.19 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.79 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.69 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.49 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между DIV и VYM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIV и VYM
Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.76% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок DIV и VYM
Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIV | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.74% | -56.98% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -11.32% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -15.84% | -5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.74% | -35.21% | -17.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -4.91% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -7.25% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 2.57% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIV и VYM
Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.18%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIV | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.60% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 7.96% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 15.14% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 13.97% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 16.33% | +1.63% |