PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIV с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIV с VYM

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

DIV и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX SuperDividend U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIV или VYM.

Корреляция

Корреляция между DIV и VYM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DIV и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIV:

0.47

VYM:

0.58

Коэф-т Сортино

DIV:

0.74

VYM:

0.95

Коэф-т Омега

DIV:

1.11

VYM:

1.13

Коэф-т Кальмара

DIV:

0.57

VYM:

0.66

Коэф-т Мартина

DIV:

2.13

VYM:

2.58

Индекс Язвы

DIV:

3.29%

VYM:

3.71%

Дневная вол-ть

DIV:

14.36%

VYM:

16.04%

Макс. просадка

DIV:

-52.74%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

DIV:

-6.78%

VYM:

-4.93%

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 2.10% против 9.54% соответственно.

DIV

С начала года

-0.45%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

-2.81%

1 год

6.64%

5 лет

11.63%

10 лет

2.10%

VYM

С начала года

0.64%

1 месяц

4.30%

6 месяцев

-1.87%

1 год

9.20%

5 лет

14.82%

10 лет

9.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DIV и VYM

DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.

DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIV и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг риск-скорректированной доходности DIV, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIV c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и VYM

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности VYM в 2.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.66%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.66%7.08%5.92%6.78%8.38%5.32%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.89%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок DIV и VYM

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и VYM

Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.90%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...