Сравнение DIV с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
DIV и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX SuperDividend U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIV или VYM.
Основные характеристики
| DIV | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.88% | 21.19% |
| Дох-ть за 1 год | 27.11% | 34.50% |
| Дох-ть за 3 года | 3.58% | 9.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.32% | 11.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.29% | 10.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 4.40 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 4.55 |
| Коэф-т Мартина | 15.38 | 20.45 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 11.83% | 10.75% |
| Макс. просадка | -52.74% | -56.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DIV и VYM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DIV и VYM
С начала года, DIV показывает доходность 14.88%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 21.19%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 2.29% против 10.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIV и VYM
DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIV c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIV и VYM
Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности VYM в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 5.71% | 7.14% | 6.62% | 5.26% | 8.04% | 7.67% | 7.09% | 5.95% | 6.80% | 8.40% | 5.34% | 5.38% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок DIV и VYM
Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIV и VYM
Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.20%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.