PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIV с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIV с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both Dividend funds - DIV tracks the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index while SPHD tracks the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIV returned 3.95%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DIV charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности DIV и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 3.95% против 7.08% соответственно.

DIV

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.56%
С начала года
11.63%
6 месяцев
10.20%
1 год
14.38%
3 года*
11.72%
5 лет*
5.02%
10 лет*
3.95%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIV и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		11.63%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between DIV and SPHD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2013 г.

0.85

The correlation between DIV and SPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIV и SPHD

Секторы
DIV
SPHD

Энергетика

21.5%
14.1%

Недвижимость

19.8%
20.1%

Потребительский защитный сектор

13.4%
17.8%

Коммунальные услуги

12.0%
13.7%

Промышленность

11.5%
0.0%

Коммуникационные услуги

6.3%
8.6%

Сырьевые материалы

4.6%

-

Финансовые услуги

3.9%
15.6%

Здравоохранение

3.6%
5.1%

Потребительский циклический сектор

3.5%
3.4%

Технологии

-

1.5%

Энергетика

DIV
21.5%
SPHD
14.1%

Недвижимость

DIV
19.8%
SPHD
20.1%

Потребительский защитный сектор

DIV
13.4%
SPHD
17.8%

Коммунальные услуги

DIV
12.0%
SPHD
13.7%

Промышленность

DIV
11.5%
SPHD
0.0%

Коммуникационные услуги

DIV
6.3%
SPHD
8.6%

Сырьевые материалы

DIV
4.6%
SPHD

-

Финансовые услуги

DIV
3.9%
SPHD
15.6%

Здравоохранение

DIV
3.6%
SPHD
5.1%

Потребительский циклический сектор

DIV
3.5%
SPHD
3.4%

Технологии

DIV

-

SPHD
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с HDV
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

DIV vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.74

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.15

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

1.11

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

2.78

+5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIV vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.74

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.39

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.40

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.58

-0.30

Просадки

Сравнение просадок DIV и SPHD

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-41.39%

-11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-7.33%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-13.29%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-19.50%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

-41.39%

-11.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-5.37%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-4.70%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.93%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и SPHD

Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что DIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.99%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

7.55%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

11.04%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

14.16%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

17.64%

+0.34%

Сравнение комиссий DIV и SPHD

DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и SPHD

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		7.36%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

DIV and SPHD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIV has higher volatility (3.18%) compared to SPHD (2.99%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, SPHD leads with 7.08% vs 3.95% for DIV. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHD has performed better with a 7.08% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for DIV.

DIV has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 4.62% for SPHD.

DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 0.30% for SPHD.

DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор