Сравнение DIV с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
DIV и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX SuperDividend U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIV или SPHD.
Корреляция
Корреляция между DIV и SPHD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DIV и SPHD
Основные характеристики
DIV:
0.94
SPHD:
0.92
DIV:
1.31
SPHD:
1.31
DIV:
1.19
SPHD:
1.19
DIV:
1.10
SPHD:
0.99
DIV:
4.49
SPHD:
3.64
DIV:
3.01%
SPHD:
3.63%
DIV:
14.40%
SPHD:
14.36%
DIV:
-52.74%
SPHD:
-41.39%
DIV:
-4.75%
SPHD:
-7.15%
Доходность по периодам
С начала года, DIV показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 2.27% против 7.94% соответственно.
DIV
1.71%
-2.68%
0.78%
12.08%
12.46%
2.27%
SPHD
-0.82%
-3.37%
-4.76%
12.18%
13.06%
7.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIV и SPHD
DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DIV и SPHD
DIV
SPHD
Сравнение DIV c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIV и SPHD
Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности SPHD в 3.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.36% | 5.75% | 7.14% | 6.62% | 5.26% | 8.04% | 7.67% | 7.09% | 5.95% | 6.80% | 8.40% | 5.34% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.43% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок DIV и SPHD
Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIV и SPHD
Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 9.99% и 9.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.