Сравнение DIV с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
DIV и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX SuperDividend U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIV или SPHD.
Основные характеристики
| DIV | SPHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.88% | 22.57% |
| Дох-ть за 1 год | 27.11% | 36.80% |
| Дох-ть за 3 года | 3.58% | 9.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.32% | 7.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.29% | 8.83% |
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 4.42 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 2.07 |
| Коэф-т Мартина | 15.38 | 22.05 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 1.60% |
| Дневная вол-ть | 11.83% | 11.55% |
| Макс. просадка | -52.74% | -41.39% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.00% |
Корреляция
Корреляция между DIV и SPHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DIV и SPHD
С начала года, DIV показывает доходность 14.88%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 22.57%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 2.29% против 8.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIV и SPHD
DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIV c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIV и SPHD
Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности SPHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 5.71% | 7.14% | 6.62% | 5.26% | 8.04% | 7.67% | 7.09% | 5.95% | 6.80% | 8.40% | 5.34% | 5.38% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.38% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок DIV и SPHD
Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIV и SPHD
Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что DIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.