PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DIV с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DIV и SPHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности DIV и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.82%
9.03%
DIV
SPHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIV:

0.94

SPHD:

1.57

Коэф-т Сортино

DIV:

1.37

SPHD:

2.25

Коэф-т Омега

DIV:

1.17

SPHD:

1.28

Коэф-т Кальмара

DIV:

0.75

SPHD:

1.79

Коэф-т Мартина

DIV:

5.62

SPHD:

9.45

Индекс Язвы

DIV:

1.93%

SPHD:

1.87%

Дневная вол-ть

DIV:

11.53%

SPHD:

11.23%

Макс. просадка

DIV:

-52.74%

SPHD:

-41.39%

Текущая просадка

DIV:

-7.19%

SPHD:

-7.61%

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 10.65%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 16.52%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 2.02% против 8.04% соответственно.


DIV

С начала года

10.65%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

8.82%

1 год

11.77%

5 лет

1.04%

10 лет

2.02%

SPHD

С начала года

16.52%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

9.43%

1 год

16.68%

5 лет

6.06%

10 лет

8.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DIV и SPHD

DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.


DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF
График комиссии DIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии SPHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DIV c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIV, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.941.49
Коэффициент Сортино DIV, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.372.14
Коэффициент Омега DIV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.27
Коэффициент Кальмара DIV, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.751.69
Коэффициент Мартина DIV, с текущим значением в 5.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.628.67
DIV
SPHD

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.94
1.49
DIV
SPHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и SPHD

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности SPHD в 3.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF
6.85%7.14%6.62%5.26%8.04%7.67%7.09%5.95%6.80%8.40%5.34%5.38%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
3.15%4.48%3.89%3.46%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%3.68%

Просадки

Сравнение просадок DIV и SPHD

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.19%
-7.61%
DIV
SPHD

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и SPHD

Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 3.69% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.69%
3.54%
DIV
SPHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab