PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS37950E2919
CUSIP37950E291
ЭмитентGlobal X
Дата выпуска11 мар. 2013 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияVolatility Hedged Equity
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексINDXX SuperDividend U.S. Low Volatility Index
Домашняя страницаwww.globalxetfs.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DIV составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии DIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: DIV с DIVO, DIV с SCHD, DIV с VOO, DIV с SPYD, DIV с PGX, DIV с JEPI, DIV с SPHD, DIV с HDV, DIV с SPY, DIV с VYM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global X SuperDividend U.S. ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.68%
14.94%
DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Global X SuperDividend U.S. ETF показал доход в 15.53% с начала года и 27.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Global X SuperDividend U.S. ETF составила 2.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года15.53%25.82%
1 месяц1.88%3.20%
6 месяцев11.68%14.94%
1 год27.42%35.92%
5 лет (среднегодовая)2.60%14.22%
10 лет (среднегодовая)2.38%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DIV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.33%-0.35%4.08%-1.17%3.04%-1.13%5.79%2.29%2.00%-0.47%15.53%
20233.30%-4.99%-4.39%-0.01%-6.89%4.60%4.80%-2.22%-3.57%-2.78%6.32%5.29%-1.73%
2022-0.82%-0.91%4.10%-3.48%4.55%-7.32%6.25%-2.46%-11.14%9.54%2.61%-2.99%-3.92%
20215.46%3.23%6.79%2.32%2.28%-0.18%-0.38%1.54%-2.64%4.19%-0.89%5.76%30.64%
2020-2.70%-10.83%-36.53%18.92%2.53%-2.18%4.45%3.44%-4.83%-0.14%11.05%3.04%-22.83%
20196.43%1.84%-0.79%-0.82%-6.42%4.46%2.60%-1.14%4.74%-0.26%1.83%1.81%14.53%
2018-2.16%-2.69%-0.40%3.00%1.02%1.92%2.14%-0.41%0.62%-2.48%0.47%-7.38%-6.59%
20171.90%0.78%0.30%2.00%-0.25%0.53%1.24%-0.42%1.13%-0.73%1.95%1.12%9.93%
2016-2.55%2.36%5.58%0.63%0.35%3.34%1.68%-1.77%-0.85%-3.01%2.08%2.65%10.61%
20150.31%0.26%-1.37%1.28%-1.49%-4.95%0.23%-4.59%-2.74%5.74%-1.89%-1.49%-10.59%
20142.14%2.11%1.21%3.87%2.28%3.64%-2.29%4.31%-2.05%2.70%0.27%-1.69%17.46%
20132.37%4.05%-4.62%-0.02%2.21%-4.61%2.57%5.39%0.09%1.26%8.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DIV среди ETFs на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DIV, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIV, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIV, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DIV, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DIV, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DIV, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DIV, с текущим значением в 16.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.05

Коэффициент Шарпа

Global X SuperDividend U.S. ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.36
3.08
DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global X SuperDividend U.S. ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию.


5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%7.50%8.00%8.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.16$1.23$1.24$1.10$1.35$1.82$1.59$1.52$1.68$2.01$1.54$1.40

Дивидендный доход

6.15%7.14%6.62%5.26%8.04%7.67%7.09%5.95%6.80%8.40%5.34%5.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X SuperDividend U.S. ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.08$0.08$0.17$0.08$0.09$0.95
2023$0.00$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.21$1.23
2022$0.00$0.09$0.09$0.10$0.10$0.10$0.10$0.11$0.11$0.11$0.11$0.22$1.24
2021$0.00$0.10$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.20$1.10
2020$0.00$0.16$0.16$0.12$0.11$0.11$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.20$1.35
2019$0.00$0.14$0.14$0.15$0.15$0.15$0.15$0.16$0.16$0.16$0.16$0.31$1.82
2018$0.00$0.12$0.13$0.13$0.13$0.13$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.27$1.59
2017$0.00$0.14$0.14$0.13$0.13$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.25$1.52
2016$0.00$0.16$0.16$0.15$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.27$1.68
2015$0.00$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.32$2.01
2014$0.00$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.14$0.15$0.16$0.20$1.54
2013$0.15$0.15$0.14$0.15$0.15$0.14$0.13$0.13$0.26$1.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Global X SuperDividend U.S. ETF показал максимальную просадку в 52.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 450 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.74%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.4503 янв. 2022 г.495
-21.3%28 нояб. 2014 г.28720 янв. 2016 г.30911 апр. 2017 г.596
-21.13%21 апр. 2022 г.38327 окт. 2023 г.22013 сент. 2024 г.603
-13.52%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.17911 сент. 2019 г.243
-7.78%20 мая 2013 г.2524 июн. 2013 г.8523 окт. 2013 г.110

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Global X SuperDividend U.S. ETF составляет 3.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13%
3.89%
DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF)
Benchmark (^GSPC)