PortfoliosLab logo
Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US37950E2919

CUSIP

37950E291

Эмитент

Global X

Дата выпуска

11 мар. 2013 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Volatility Hedged Equity

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

INDXX SuperDividend U.S. Low Volatility Index

Домашняя страница

www.globalxetfs.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DIV составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии DIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIV: 0.45%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global X SuperDividend U.S. ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.17%
253.29%
DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Global X SuperDividend U.S. ETF показал доход в 1.71% с начала года и 12.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Global X SuperDividend U.S. ETF составила 2.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


DIV

С начала года

1.71%

1 месяц

-2.68%

6 месяцев

0.78%

1 год

12.08%

5 лет

12.46%

10 лет

2.27%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DIV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.71%2.67%-0.41%-4.08%1.71%
2024-1.33%-0.35%4.08%-1.17%3.04%-1.13%5.79%2.29%2.00%-0.47%5.30%-5.80%12.31%
20233.30%-4.99%-4.39%-0.01%-6.89%4.60%4.80%-2.22%-3.57%-2.78%6.32%5.29%-1.73%
2022-0.82%-0.91%4.10%-3.48%4.55%-7.32%6.25%-2.46%-11.14%9.54%2.61%-2.99%-3.92%
20215.46%3.23%6.79%2.33%2.28%-0.18%-0.38%1.54%-2.64%4.19%-0.89%5.76%30.64%
2020-2.70%-10.83%-36.53%18.92%2.53%-2.18%4.45%3.44%-4.83%-0.14%11.05%3.04%-22.83%
20196.43%1.84%-0.79%-0.82%-6.42%4.46%2.60%-1.14%4.74%-0.26%1.84%1.81%14.53%
2018-2.16%-2.69%-0.40%3.00%1.02%1.92%2.14%-0.41%0.62%-2.48%0.47%-7.38%-6.59%
20171.90%0.78%0.30%2.00%-0.25%0.53%1.24%-0.42%1.13%-0.73%1.95%1.12%9.93%
2016-2.55%2.36%5.58%0.63%0.35%3.34%1.68%-1.77%-0.85%-3.01%2.08%2.65%10.61%
20150.31%0.26%-1.37%1.28%-1.49%-4.95%0.23%-4.59%-2.74%5.74%-1.89%-1.49%-10.59%
20142.14%2.11%1.21%3.87%2.28%3.64%-2.29%4.31%-2.05%2.70%0.27%-1.69%17.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DIV составляет 81, что ставит его в топ 19% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DIV, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа DIV, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DIV: 0.94
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино DIV, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DIV: 1.31
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега DIV, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DIV: 1.19
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара DIV, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DIV: 1.10
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина DIV, с текущим значением в 4.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DIV: 4.49
^GSPC: 2.07

Global X SuperDividend U.S. ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.94
0.49
DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global X SuperDividend U.S. ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию.


5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%7.50%8.00%8.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.14$1.04$1.23$1.24$1.10$1.35$1.82$1.59$1.52$1.68$2.01$1.54

Дивидендный доход

6.36%5.75%7.14%6.62%5.26%8.04%7.67%7.09%5.95%6.80%8.40%5.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X SuperDividend U.S. ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.17$0.11$0.11$0.38
2024$0.00$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.09$0.17$1.04
2023$0.00$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.21$1.23
2022$0.00$0.09$0.09$0.10$0.10$0.10$0.10$0.11$0.11$0.11$0.11$0.22$1.24
2021$0.00$0.10$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.20$1.10
2020$0.00$0.16$0.16$0.12$0.11$0.11$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.20$1.35
2019$0.00$0.14$0.14$0.15$0.15$0.15$0.15$0.16$0.16$0.16$0.16$0.31$1.82
2018$0.00$0.12$0.13$0.13$0.13$0.13$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.27$1.59
2017$0.00$0.14$0.14$0.13$0.13$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.25$1.52
2016$0.00$0.16$0.16$0.15$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.27$1.68
2015$0.00$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.32$2.01
2014$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.14$0.15$0.16$0.20$1.54

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.75%
-10.73%
DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Global X SuperDividend U.S. ETF показал максимальную просадку в 52.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 450 торговых сессий.

Текущая просадка Global X SuperDividend U.S. ETF составляет 4.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.74%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.4503 янв. 2022 г.495
-21.3%28 нояб. 2014 г.28720 янв. 2016 г.30911 апр. 2017 г.596
-21.13%21 апр. 2022 г.38327 окт. 2023 г.22013 сент. 2024 г.603
-13.52%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.17911 сент. 2019 г.243
-12.33%26 февр. 2025 г.308 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Global X SuperDividend U.S. ETF составляет 9.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.99%
14.23%
DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF)
Benchmark (^GSPC)